thequantscience

چه کسی استراتژی سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلاری (DCA) را ابداع کرد؟ مفهوم میانگین هزینه دلاری (DCA) توسط اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در طول قرن بیستم، به‌ویژه با رشد بازار سهام ایالات متحده، رسمیت یافت و محبوب شد. یکی از اولین کسانی که این استراتژی را ترویج کرد، بنجامین گراهام، پدر سرمایه‌گذاری ارزشی و نویسنده کتاب معروف «سرمایه‌گذار هوشمند» (منتشر شده در سال 1949) بود. گراهام تأکید کرد که چگونه DCA می‌تواند به کاهش خطر خرید دارایی‌ها با قیمت‌های بیش از حد بالا و بهبود نظم و انضباط سرمایه‌گذار کمک کند. میانگین هزینه دلاری چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟ مفهوم DCA در دهه‌های اولیه قرن بیستم، زمانی که موسسات مالی برنامه‌های خرید خودکار را برای پس‌اندازکنندگان معرفی کردند، شکل گرفت. با این حال، در دهه‌های 1950 و 1960 با ظهور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، در بین سرمایه‌گذاران خرد محبوبیت یافت. مروری کلی اصل اساسی DCA شامل سرمایه‌گذاری مبلغ ثابتی از پول در فواصل زمانی منظم (به عنوان مثال، هر ماه) است. این رویکرد به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا زمانی که قیمت‌ها پایین هستند واحدهای بیشتری و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند واحدهای کمتری خریداری کنند، در نتیجه تأثیر نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. چرا DCA توسعه یافت؟ این استراتژی برای مقابله با چالش‌های کلیدی پیش روی سرمایه‌گذاران توسعه یافت، از جمله: 1. کاهش ریسک زمان‌بندی بازار سرمایه‌گذاری مبلغ ثابت به صورت دوره‌ای، نیاز به پیش‌بینی نقطه ورود کامل به بازار را از بین می‌برد و خطر خرید در اوج را کاهش می‌دهد. 2. نظم و انضباط و برنامه‌ریزی مالی DCA به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا نظم و انضباط مالی را حفظ کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را منسجم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند. 3. کاهش نوسانات گسترش معاملات در یک دوره طولانی، تأثیر نوسانات بازار را کاهش می‌دهد و خطر تجربه یک افت قابل توجه بلافاصله پس از یک سرمایه‌گذاری بزرگ را به حداقل می‌رساند. 4. سهولت اجرا این استراتژی به راحتی قابل اجرا است و نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد و آن را برای همه انواع سرمایه‌گذاران قابل دسترس می‌کند. انواع DCA میانگین هزینه دلاری (DCA) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که می‌توان آن را به دو روش اصلی اجرا کرد: DCA مبتنی بر زمان → ورودها بدون در نظر گرفتن قیمت در فواصل زمانی منظم رخ می‌دهند. DCA مبتنی بر قیمت → ورودها فقط زمانی رخ می‌دهند که قیمت معیارهای خاصی را برآورده کند. 1. DCA مبتنی بر زمان نحوه کار: سرمایه‌گذار مبلغ ثابتی از یک دارایی را در فواصل زمانی منظم (به عنوان مثال، هفتگی، ماهانه) خریداری می‌کند. ورودها بدون در نظر گرفتن قیمت بازار رخ می‌دهند. مثال: یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد هر ماه 200 دلار Bitcoin بخرد، بدون اینکه نگران بالا یا پایین رفتن قیمت باشد. 2. DCA مبتنی بر قیمت نحوه کار: خریدها فقط زمانی انجام می‌شوند که قیمت به زیر آستانه از پیش تعیین شده کاهش یابد. سرمایه‌گذار سطوح قیمتی را تعیین می‌کند که در آن خریدها انجام می‌شوند (به عنوان مثال، هر 5٪-). این رویکرد انتخابی‌تر است و امکان خرید با "تخفیف" در مقایسه با روند بازار را فراهم می‌کند. مثال: یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد فقط زمانی 200 دلار Bitcoin بخرد که قیمت حداقل 5 درصد در مقایسه با آخرین ورود کاهش یابد. چالش‌ها و محدودیت‌ها 1. DCA ممکن است سود را در بازارهای صعودی کاهش دهد اگر بازار در یک روند صعودی باشد، یک معامله تکی ممکن است سودآورتر از گسترش خریدها در طول زمان یا کاهش قیمت باشد. 2. به طور کامل خطر ضرر را از بین نمی‌برد DCA به کاهش نوسانات کمک می‌کند اما از روندهای نزولی بلندمدت محافظت نمی‌کند. اگر یک دارایی برای یک دوره طولانی به کاهش خود ادامه دهد، موقعیت‌ها با ارزش‌های پایین‌تری جمع می‌شوند و هیچ تضمینی برای بهبودی وجود ندارد. 3. ممکن است برای سرمایه‌گذاران فعال ناکارآمد باشد اگر یک سرمایه‌گذار مهارت‌های لازم برای شناسایی نقاط ورود بهتر را داشته باشد (به عنوان مثال، با استفاده از تحلیل تکنیکال یا اقتصاد کلان)، DCA ممکن است کمتر موثر باشد. کسانی که می‌توانند فرصت‌های بازار را شناسایی کنند، ممکن است به میانگین قیمت ورود بهتری نسبت به یک رویکرد DCA خودکار دست یابند. 4. از مزایای کامل کاهش قیمت‌ها استفاده نمی‌کند DCA اجازه خرید تهاجمی در طول کاهش قیمت‌های بازار را نمی‌دهد، زیرا خریدها در فواصل زمانی منظم ثابت هستند. اگر بازار به طور موقت سقوط کند، سرمایه‌گذاری که وجوه در دسترس دارد، می‌تواند با خرید مقادیر بیشتر در آن لحظه سود بیشتری ببرد. 5. هزینه‌های معاملاتی بالاتر سرمایه‌گذاری‌های کوچک مکرر می‌تواند منجر به هزینه‌های معاملاتی بالاتری شود که ممکن است بازده خالص را کاهش دهد. این امر به ویژه در بازارهایی با کمیسیون ثابت یا اسپرد بالا مرتبط است. 6. خطر اعتماد به نفس بیش از حد و امنیت کاذب DCA اغلب به عنوان یک استراتژی "ضد خطا" دیده می‌شود، اما همیشه موثر نیست. اگر یک دارایی مبانی ضعیفی داشته باشد یا متعلق به یک بخش رو به زوال باشد، DCA ممکن است فقط سرعت ضرر را کاهش دهد تا اینکه سودهای آتی را تضمین کند. 7. نیاز به نظم و انضباط و صبر دارد DCA فقط در صورتی موثر است که به طور مداوم در یک دوره طولانی اعمال شود. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است صبر خود را از دست بدهند و در زمان نامناسب، به ویژه در طول سقوط بازار، از این استراتژی خارج شوند.

استراتژی خرید و فروش چیست؟ استراتژی معاملاتی خرید و فروش شامل خرید و فروش ابزارهای مالی با هدف کسب سود از نوسانات قیمت کوتاه مدت یا میان مدت است. معامله گرانی که این استراتژی را اتخاذ می کنند، معمولاً موقعیت های خرید (long) می گیرند و هدف آنها فرصت های سودآوری صعودی است. این استراتژی شامل باز کردن تنها یک معامله در یک زمان است، بر خلاف استراتژی های پیچیده تر که ممکن است از چندین سفارش، پوشش ریسک (hedging) یا موقعیت های خرید و فروش همزمان استفاده کنند. مدیریت آن ساده است و آن را برای معامله گران کم تجربه یا کسانی که رویکرد کنترل شده تری را ترجیح می دهند، مناسب می سازد. ساختار معمول یک استراتژی خرید و فروش: یک استراتژی خرید و فروش از دو عنصر کلیدی تشکیل شده است: 1) شرط ورود: شرایط ورود می تواند منفرد یا چندگانه باشد، شامل استفاده از یک یا چند شاخص فنی مانند RSI، SMA، EMA، Stochastic، Supertrend و غیره. مثال های کلاسیک عبارتند از: تقاطع میانگین متحرک، شکست مقاومت، ورود در شرایط اشباع فروش RSI، تقاطع صعودی MACD، اصلاح قیمت به سطوح 50٪ یا 61.8٪ فیبوناچی، سیگنال های الگوهای کندل استیک. 2) شرط خروج: رایج ترین روش های مدیریت خروج برای یک معامله خرید در یک استراتژی خرید و فروش در سه دسته قرار می گیرند: حد سود و حد ضرر، خروج بر اساس شرایط ورود مخالف، درصد از سرمایه. مثال عملی یک استراتژی خرید و فروش: شرط ورود: تقاطع نزولی RSI زیر سطح 30 (ورود در اشباع فروش RSI). شرایط خروج: حد سود، حد ضرر، یا خروج مبتنی بر درصد از قیمت باز شدن.

Bu makalede, çam komut dosyası dili ve basit hareketli ortalama (SMA) kullanarak bir alım ve satış ticaret stratejisi için basit bir geri testin nasıl geliştirileceğini açıklayacaktır. Fiyat düştüğünde ve ortalamanın altına hareket ettiğinde uzun pozisyonları açın. Fiyat geçtiğinde ve ortalamanın üzerinde hareket ettiğinde kapatın. Toplam sermayenin% 5'ini kullanan bir seferde tek bir ticaret açılır.GONEDOW Stratejinin arkasındaki mantığı, kaynak kodunu düzgün bir şekilde düzenlemek için bir yöntem sağlamak için yıkmaya çalışalım. Bu özel örnekte, üç ana eylemi belirleyebiliriz: 1) Data ekstrapolasyon2) Araştırma koşulu ve data filtreleme3) ticaret yürütme1. Stratejinin genel parametreleri, komut dosyasının genel parametrelerini tanımlar. Name.pine Script®Select'i grafikte veya bir gösterge tablosunda gösterip göstermeyeceğini tanımlayalım. Bu örnekte grafiğin üzerindeki çıktıyı gösterecektir. %5 olacaktır. Pine Script®Choose Sermaye portföyü tutarı. Pine Script®let'in tanım yüzdesi komisyonları. DATA Bu ikinci adımda ekstrapolasyon data tarihi seriden tahmin ediyoruz. Yakın fiyat ve 200 dönem çubukları kullanarak basit hareketli ortalamanın hesaplanmasını çağırın. Pine Script®3. Ticaret koşullarının tanımı, ticaret koşullarını tanımlar. Pine Script®4. Ticaret Yürütme Bu adımda, komut dosyamız yukarıda açıklanan koşulları kullanarak işlemleri yürütecektir. Pine Script®5. Tasarım Bu son adımı, kırmızı bir çizgi ile temsil eden SMA göstergesini çizecektir. Pine Scriptscleclete Kodu Aşağıda. Unutmayın, bu strateji yalnızca eğitim amaçlı oluşturuldu. Gerçek ticarette kullanmayın.

معیار سنجش چیست؟ معیار سنجش، یک شاخص یا سبدی از دارایی‌ها است که برای ارزیابی عملکرد یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در متن تحلیل سبد سهام، معیار سنجش به عنوان یک نقطه مقایسه عمل می‌کند تا مشخص شود که آیا یک صندوق، یک استراتژی یا یک سرمایه‌گذاری، بهتر، بدتر یا هم‌راستا با بازار مرجع عمل می‌کند یا خیر. در نمودار فعلی، Bitcoin (BTCUSDT) با یک خط آبی پررنگ و بزرگتر نسبت به سایر ارزهای دیجیتال برای دوره فعلی نمایش داده شده است. معیارهای سنجش ابزارهای ضروری برای سرمایه‌گذاران نهادی و خصوصی هستند، زیرا امکان اندازه‌گیری اثربخشی انتخاب‌های تخصیص دارایی و مدیریت ریسک را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، آنها به تعیین ارزش افزوده یک مدیر فعال در مقایسه با یک استراتژی تکثیر بازار غیرفعال کمک می‌کنند. مثال تحلیل معیار سنجش: TSLA - NDX مثال تحلیل معیار سنجش: TSLA - AAPL - NDX هدف از معیار سنجش چیست؟ استفاده از یک معیار سنجش در تحلیل سبد سهام اهداف متعددی دارد: 1) ارزیابی عملکرد: ارائه یک پارامتر برای مقایسه بازده سبد سهام با بازار یا سایر صندوق‌ها 2) تحلیل ریسک: امکان مقایسه نوسانات سبد سهام با معیار سنجش، ارائه یک معیار مدیریت ریسک 3) تخصیص عملکرد: کمک به تمایز بین بازده‌های حاصل از انتخاب دارایی و بازده‌های مرتبط با عوامل بازار 4) مدیریت انتظارات: پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و مدیران در ارزیابی اینکه آیا یک سبد سهام در حال رسیدن به اهداف بازده مورد انتظار است یا خیر 5) کنترل استراتژی: اگر یک سبد سهام بیش از حد از معیار سنجش منحرف شود، ممکن است نشانه‌ای از نیاز به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری باشد چگونه یک معیار سنجش مناسب را انتخاب کنیم؟ انتخاب معیار سنجش صحیح به عوامل مختلفی بستگی دارد: 1) سازگاری با هدف سبد سهام: معیار سنجش باید بازاری یا بخشی را منعکس کند که سبد سهام در آن فعالیت می‌کند 2) بازنمایی دارایی‌های سبد سهام: معیار سنجش باید ترکیبی مشابه با سبد سهام داشته باشد تا از مقایسه عادلانه اطمینان حاصل شود 3) شفافیت و Data در دسترس بودن: باید به راحتی در دسترس باشد و با روش‌های واضح و عمومی محاسبه شود 4) ثبات در طول زمان: یک معیار سنجش خوب نباید در معرض تغییرات مکرر باشد تا از مقایسه تاریخی قابل اعتماد اطمینان حاصل شود 5) ریسک و بازده سازگار: معیار سنجش باید دارای مشخصات ریسک و بازده مشابه با سبد سهام باشد معیارهای سنجش پرکاربرد معیارهای سنجش مختلفی بر اساس نوع دارایی و بازار مرجع وجود دارد. در اینجا برخی از رایج‌ترین آنها آورده شده است. سهام SP500: شاخص نماینده 500 شرکت بزرگ ایالات متحده. MSCI World: شامل شرکت‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته مختلف، ایده‌آل برای استراتژی‌های جهانی. FTSEMIB: معیار سنجش برای بازار سهام ایتالیا. NDX: نماینده بزرگترین شرکت‌های فناوری و رشد اوراق قرضه Barclays Global Aggregate Bond Index: معیار سنجش گسترده برای بازار جهانی bond. JP Morgan Emerging Market Bond Index EMBI: معیار سنجش برای بدهی بازار نوظهور [*] BofA Merrill Lynch US High Yield Index: نماینده بازار پربازده bond (اوراق قرضه آشغال) مختلط یا متعادل 60/40 Portfolio Benchmark: 60% سهام (SP 500) و 40% اوراق قرضه (Bloomberg US Aggregate) که برای ارزیابی سبدهای متعادل استفاده می‌شود. Morningstar Moderate Allocation Index: مناسب برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با ریسک متوسط. جایگزین HFRI Fund Weighted Composite Index: معیار سنجش برای صندوق‌های پوشش ریسک. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI): مورد استفاده برای استراتژی‌های مرتبط با کالا. Bitcoin Index CoinDesk BPI: معیار سنجش برای ارزهای رمزنگاری شده. یک معیار سنجش مرجع در تحلیل سبد سهام برای اندازه‌گیری عملکرد، مدیریت ریسک و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ضروری است. انتخاب یک معیار سنجش مناسب باید با استراتژی و بازار سبد سهام سازگار باشد تا از مقایسه معنادار اطمینان حاصل شود. درک و انتخاب صحیح معیار سنجش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را بهینه کرده و نتایج بلندمدت را بهبود بخشند.

Bu kılavuzda, bir alım satım göstergesi kullanarak bir alım ve satma stratejisinin nasıl bağlanacağını ve otomatikleştireceğimizi açıklayacağız. Bu kılavuz, 3Commas'ta bulunan tüm spot çiftlerinde uzun stratejiler oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu örnekte, cımbız dip - yükseliş göstergesi deseni işaret ettiğinde uzun pozisyonu açacak bir alım ve satma botu kuracağız. Sonra uzun pozisyonu açmak için gerekli tüm adımları göstereceğiz. Pozisyon 3Commas kullanılarak kapatılacaktır. Kâr edin ve durdurma kaybı.1) Kullanılacak teknik göstergenin seçimi. Mevcut tüm göstergelere erişmek için göstergeler kontrol panelini (A) açın ve teknikler bölümüne (b) tıklayın. Bu örnekte desenler bölümünde (c) cımbız dip - yükseliş (d) adı verilen bir gösterge seçeceğiz. https://www.tradingview.com/x/49jyj6xp/remember Bu göstergenin seçiminin yalnızca rastgele olduğunu ve sadece eğitim amaçlı olduğunu, herhangi bir ticaret stratejisi oluşturmadan önce geri test ve araştırma yaptığınızdan emin olun. Yeni DCA botu. Bu bot, gösterge sinyalini bağlamanıza izin verecektir. Ana Ayarlar bölümünü ayarlayın. Botunuzu (A) adlandırın, Exchange (B) ve bot tipini (C) seçin. https://www.tradingview.com/x/sqqci8rz/select kayan (a), kullanılacak strateji türünü (b) ve sermayeyi ayarlayın (c). Signal'.https: //www.tradingview.com/x/dsgn9odf/set. Ekran görüntüsünde gösterildiği gibi bu bölümdeki değeri sıfır olarak ayarlayın. Maksimum Güvenlik Siparişleri Sayısı ve maksimum aktif güvenlik siparişlerini sıfıra ayarlayın. 3) Ticaret Görünümü Bağlantısı - 3Commas. Ticaret görünümüne geri dönün ve yeni bir uyarı (a) oluşturun, açılır menüden (b) göstergeyi seçin, ardından Bar kapat (c) başına bir kez seçin ve son olarak uyarınız için bir ad oluşturun ve daha önce mesaj alanında (d) kopyaladığınız mesajı girin. https://www.tradingview.com/x/ezdcmwpi/as son bir adım, bildirimlere girin, web-hook url'lerini etkinleştirin ve 3commas 'web-hook:' '3commas.io/trade_signal/trading_view.com/ttps/bc/bc/bc- urrvv adım. Artık yeni bir model oluşturulduğunda otomatik olarak yeni siparişler açacak yeni bir 3Commas Alış ve Satış Botu oluşturdunuz.

Tüccarların ve yatırımcıların güçlü çam komut dosyası programlama dilini daha iyi anlamalarına yardımcı olan bu yeni tutorial 'a hoş geldiniz. Bu öğretici olarak, üç giriş değişkeni birlikte programlayacağız: Renk Türü Girişi: Renk girişi, gösterge veya komut dosyası için özel bir renk belirlemeye izin veren bir parametredir. Göstergede çizgiler, alanlar, metinler veya diğer grafik bileşenlerin rengini ayarlamak için kullanılabilir. Eşik seviyeleri, gösterge boyutları veya ondalık hassasiyet gerektiren diğer sayısal değer gibi parametreleri ayarlamak için kullanılabilir. Hareketli ortalama dönemler, zaman aralığının uzunluğu veya başka bir tamsayı sayısal değeri gibi parametreleri ayarlamak için kullanılabilir. Önemli: Bu tutorial 'da kullanılan kod tamamen eğitim amaçlı oluşturulmuştur. Göstergimiz, tabandaki temel varlığın yakınlığını ağırlıklı bir şekilde çizen basit bir göstergedir. Görüntülenen data yakın fiyat artı%20'dir. Göstergenin amacı, parametrelerini kullanıcı arayüzünden değiştirebilen ve otomatik olarak güncelleyebilen tamamen dinamik bir araç sağlamaktır. Gösterge ("giriş Tutorial", kaplama = false) pond = input.float (defval = 0.20, başlık = "şamandıra", minval = 0.10, maxval = 1, adım = 0.10) color_indicator = input.color (defVal = color.red, başlık = "color") data = kapat + (kapat * pond) linewidth_feature = input.int (defVal = 1, başlık = "tamsayı", minval = 1, maxval = 10, adım = 1) grafiği (close, color = color_indicator, linewidth = linewidth_feature) genişlet 2 linespine script® //@versiyon = 5 kodda kullanılan çam komut dosyası dilinin sürümünü gösterir. = input.float (defVal = 0.20, başlık = "şamandıra", minval = 0.10, maxval = 1, adım = 0.10) Varsayılan değeri 0.20 ile "pond" adlı bir şamandıra girişi oluşturun. Giriş başlığı "şamandıra" ve minimum değer 0.10, maksimum değer 1 ve adım 0.10.pine script®color_indicator = input.color (defVal = color.red, başlık = "renk") oluşturun "color_indicator" adlı bir renk girişi oluşturun red renk. Giriş başlığı "Color" .pine script®data = close + (kapat * pond) kapanış fiyat değerini "pond" input.pine script®linewidth_feature = input.int (defVal = 1, başlık = "intteger", minval = 1, başlık çağrısında çağırarak yeni bir değer "data" hesaplayın. "Linewidth_Feature" varsayılan değeri 1. Giriş başlığı "tamsayı" ve minimum değer 1, maksimum değer 10 ve adım 1.pine script®plot (color_indicator, linewidth = linewidth_feature) kapanış değerinin grafiğini, "renk_inde" girişi ile belirtilen renkle belirtildi. "Linewidth_Feature" girişi.