تحلیل تکنیکال thequantscience درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
معیار چیست؟ معیار یک شاخص یا یک سبد دارایی است که برای ارزیابی عملکرد یک سبد سرمایه گذاری در زمینه تجزیه و تحلیل نمونه کارها استفاده می شود ، معیار به عنوان نقطه مقایسه برای تعیین اینکه آیا یک صندوق یک استراتژی یا یک سرمایه گذاری بهتر عمل می کند یا مطابق با بازار مرجع است. در نمودار فعلی ، Bitcoin ( btcusdt ) با یک خط آبی جامد و بزرگتر در رابطه با سایر ارزهای رمزنگاری شده برای دوره فعلی نمایش داده می شود. معیارها ابزارهای اساسی برای سرمایه گذاران نهادی و خصوصی هستند زیرا امکان سنجش اثربخشی گزینه های تخصیص دارایی و مدیریت ریسک را فراهم می کند ، علاوه بر این ، آنها به تعیین ارزش افزوده یک مدیر فعال در مقایسه با یک استراتژی تکثیر بازار منفعل کمک می کنند. مثال تجزیه و تحلیل معیار: TSLA جدید NDX مثال تجزیه و تحلیل معیار: TSLA جدید AAPL جدید NDX هدف یک معیار چیست استفاده از معیار در تجزیه و تحلیل نمونه کارها دارای چندین هدف است 1) ارزیابی عملکرد: یک پارامتر برای مقایسه بازده نمونه کارها در برابر بازار یا سایر وجوه فراهم می کند 2) تجزیه و تحلیل ریسک: امکان مقایسه نوسانات نمونه کارها در برابر معیار را ارائه می دهد که اندازه گیری مدیریت ریسک را ارائه می دهد 3) انتساب عملکرد: به تمایز بین بازده های حاصل از انتخاب دارایی و موارد مرتبط با عوامل بازار کمک می کند 4) مدیریت انتظار: از سرمایه گذاران و مدیران در ارزیابی اینکه آیا یک نمونه کارها اهداف بازده مورد انتظار را برآورده می کند ، پشتیبانی می کند 5) کنترل استراتژی: اگر یک نمونه کارها بیش از حد از معیار منحرف شود ، ممکن است نشانگر نیاز به بررسی استراتژی سرمایه گذاری باشد چگونه یک معیار مناسب را انتخاب کنیم؟ انتخاب معیار صحیح به چندین عامل بستگی دارد: 1) سازگاری با هدف نمونه کارها: معیار باید بازار یا بخشی را که در آن نمونه کارها فعالیت می کند منعکس کند 2) نمایندگی دارایی های نمونه کارها: معیار باید ترکیبی شبیه به نمونه کارها برای اطمینان از مقایسه عادلانه داشته باشد 3) شفافیت و Data در دسترس بودن: باید به راحتی با روشهای واضح و عمومی محاسبه و محاسبه شود 4) ثبات با گذشت زمان: یک معیار خوب برای اطمینان از مقایسه تاریخی قابل اعتماد نباید در معرض اصلاحات مکرر باشد 5) ریسک سازگار و بازگشت: معیار باید یک ریسک و مشخصات بازگرداندن مشابه با نمونه کارها داشته باشد بیشترین معیارهای استفاده شده معیارهای مختلفی بر اساس نوع دارایی و بازار مرجع در اینجا وجود دارد که برخی از رایج ترین آنها وجود دارد. عدالت SP500 شاخص نماینده 500 شرکت بزرگ آمریکایی. MSCI جهان شامل شرکت هایی از کشورهای مختلف توسعه یافته ایده آل برای استراتژی های جهانی است ftsemib معیار بازار سهام ایتالیا NDX بزرگترین شرکت های فناوری و رشد را نشان می دهد اوراق قرضه فهرست جهانی Barclays Bond فهرست معیار گسترده برای بازار جهانی bond JP Morgan بازار نوظهور Bond Index EMBI معیار بدهی بازار در حال ظهور [* ] شاخص عملکرد بالا Bofa Merrill Lynch US نماینده اوراق قرضه ناخواسته بازار با بازده بالا مخلوط یا متعادل معیار 6040 نمونه کارها 60 سهام SP 500 و 40 اوراق قرضه بلومبرگ ایالات متحده برای ارزیابی اوراق بهادار متعادل استفاده می شود شاخص تخصیص متوسط Morningstar مناسب برای استراتژی های سرمایه گذاری در معرض خطر متوسط جایگزین شاخص کامپوزیت وزنی صندوق HFRI معیار برای صندوق های پرچین شاخص کالاهای گلدمن ساکس GSCI برای استراتژی های مرتبط با کالا استفاده می شود Bitcoin شاخص Coindesk BPI معیار برای ارزهای رمزپایه یک معیار مرجع در تجزیه و تحلیل نمونه کارها برای اندازه گیری مدیریت ریسک و ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری ضروری است. انتخاب یک معیار مناسب باید با استراتژی و بازار نمونه کارها سازگار باشد تا از مقایسه معنی دار اطمینان حاصل شود. درک و انتخاب صحیح معیار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تصمیمات خود را بهینه کنند و نتایج بلند مدت را بهبود بخشند.
