thequantscience

چه کسی استراتژی سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلاری (DCA) را ابداع کرد؟ مفهوم میانگین هزینه دلاری (DCA) توسط اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران در طول قرن بیستم، به‌ویژه با رشد بازار سهام ایالات متحده، رسمیت یافت و محبوب شد. یکی از اولین کسانی که این استراتژی را ترویج کرد، بنجامین گراهام بود که پدر سرمایه‌گذاری ارزشی و نویسنده کتاب مشهور «سرمایه‌گذار هوشمند» (منتشر شده در سال 1949) محسوب می‌شود. گراهام تأکید کرد که چگونه DCA می‌تواند به کاهش خطر خرید دارایی‌ها با قیمت‌های بیش از حد بالا و بهبود انضباط سرمایه‌گذار کمک کند. میانگین هزینه دلاری چه زمانی و چگونه پدید آمد؟ مفهوم DCA در دهه‌های اولیه قرن بیستم، زمانی که موسسات مالی برنامه‌های خرید خودکار را برای پس‌اندازکنندگان معرفی کردند، شکل گرفت. با این حال، در دهه‌های 1950 و 1960 با ظهور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، در بین سرمایه‌گذاران خرد محبوبیت یافت. مروری کلی اصل اساسی DCA شامل سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در فواصل زمانی منظم (مثلاً هر ماه) است. این رویکرد به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا وقتی قیمت‌ها پایین هستند، واحدهای بیشتری و وقتی قیمت‌ها بالا هستند، واحدهای کمتری خریداری کنند، در نتیجه تأثیر نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. چرا DCA توسعه یافت؟ این استراتژی برای رفع چالش‌های کلیدی پیش روی سرمایه‌گذاران ایجاد شد، از جمله: 1. کاهش ریسک زمان‌بندی بازار سرمایه‌گذاری مبلغ ثابت به صورت دوره‌ای، نیاز به پیش‌بینی نقطه ورود بهینه به بازار را از بین می‌برد و خطر خرید در اوج قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. 2. انضباط و برنامه‌ریزی مالی DCA به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا انضباط مالی خود را حفظ کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را سازگارتر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند. 3. کاهش نوسانات پخش کردن معاملات در یک دوره طولانی، تأثیر نوسانات بازار را کاهش می‌دهد و خطر تجربه یک سقوط قابل توجه بلافاصله پس از یک سرمایه‌گذاری بزرگ را به حداقل می‌رساند. 4. سهولت اجرا این استراتژی ساده است و نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد و برای همه انواع سرمایه‌گذاران در دسترس است. انواع DCA میانگین هزینه دلاری (DCA) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به دو روش اصلی اجرا شود: DCA مبتنی بر زمان → ورودها در فواصل زمانی منظم بدون در نظر گرفتن قیمت رخ می‌دهند. DCA مبتنی بر قیمت → ورودها فقط زمانی رخ می‌دهند که قیمت معیارهای خاصی را برآورده کند. 1. DCA مبتنی بر زمان نحوه کار: سرمایه‌گذار مقدار ثابتی از یک دارایی را در فواصل زمانی منظم (مثلاً هفتگی، ماهانه) خریداری می‌کند. ورودها بدون در نظر گرفتن قیمت بازار رخ می‌دهند. مثال: یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که هر ماه 200 دلار از Bitcoin را خریداری کند، بدون اینکه نگران افزایش یا کاهش قیمت باشد. 2. DCA مبتنی بر قیمت نحوه کار: خریدها فقط زمانی انجام می‌شوند که قیمت به زیر یک آستانه از پیش تعیین شده برسد. سرمایه‌گذار سطوح قیمتی را تعیین می‌کند که در آن خریدها انجام می‌شوند (مثلاً هر -5٪). این رویکرد گزینشی‌تر است و امکان خرید با «تخفیف» در مقایسه با روند بازار را فراهم می‌کند. مثال: یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که تنها زمانی 200 دلار از Bitcoin را خریداری کند که قیمت حداقل 5 درصد نسبت به آخرین ورود کاهش یابد. چالش‌ها و محدودیت‌ها 1. DCA ممکن است سود را در بازارهای صعودی کاهش دهد اگر بازار در یک روند صعودی باشد، یک معامله واحد ممکن است سودآورتر از پخش کردن خریدها در طول زمان یا کاهش قیمت باشد. 2. خطر ضرر را به طور کامل از بین نمی‌برد DCA به کاهش نوسانات کمک می‌کند اما در برابر روندهای نزولی طولانی مدت محافظت نمی‌کند. اگر دارایی برای مدت طولانی به کاهش خود ادامه دهد، موقعیت‌ها با مقادیر کمتری انباشته می‌شوند و هیچ تضمینی برای بهبودی وجود ندارد. 3. ممکن است برای سرمایه‌گذاران فعال ناکارآمد باشد اگر یک سرمایه‌گذار مهارت‌های لازم برای شناسایی نقاط ورود بهتر را داشته باشد (به عنوان مثال، با استفاده از تحلیل فنی یا اقتصاد کلان)، DCA ممکن است کمتر مؤثر باشد. کسانی که می‌توانند فرصت‌های بازار را تشخیص دهند، ممکن است به قیمت ورود میانگین بهتری نسبت به یک رویکرد خودکار DCA دست یابند. 4. از کاهش قیمت‌ها به طور کامل استفاده نمی‌کند DCA اجازه خرید تهاجمی در طول کاهش‌های بازار را نمی‌دهد، زیرا خریدها در فواصل زمانی منظم ثابت هستند. اگر بازار به طور موقت سقوط کند، یک سرمایه‌گذار با وجوه در دسترس می‌تواند با خرید مقادیر بیشتر در آن لحظه سود بیشتری ببرد. 5. هزینه‌های تراکنش بالاتر سرمایه‌گذاری‌های کوچک مکرر می‌تواند منجر به هزینه‌های معاملاتی بالاتری شود که ممکن است بازده خالص را کاهش دهد. این امر به ویژه در بازارهایی با کمیسیون‌های ثابت یا اسپردهای بالا مرتبط است. 6. خطر اعتماد به نفس بیش از حد و امنیت کاذب DCA اغلب به عنوان یک استراتژی «ضد خطا» تلقی می‌شود، اما همیشه مؤثر نیست. اگر دارایی دارای مبانی ضعیف باشد یا متعلق به یک بخش رو به زوال باشد، DCA ممکن است فقط سرعت ضرر را کاهش دهد تا اینکه سودهای آتی را تضمین کند. 7. نیاز به انضباط و صبر دارد DCA فقط در صورتی مؤثر است که به طور مداوم در یک دوره طولانی اعمال شود. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است صبر خود را از دست بدهند و در زمان نامناسب، به ویژه در طول سقوط بازار، از این استراتژی خارج شوند.

استراتژی خرید و فروش چیست؟ استراتژی معاملاتی خرید و فروش شامل خرید و فروش ابزارهای مالی با هدف کسب سود از نوسانات قیمت کوتاه مدت یا میان مدت است. معامله گرانی که این استراتژی را اتخاذ می کنند، معمولاً موقعیت های خرید (long) می گیرند و هدفشان فرصت های سود رو به بالا است. این استراتژی شامل باز کردن تنها یک معامله در یک زمان است، برخلاف استراتژی های پیچیده تر که ممکن است از چندین سفارش، پوشش ریسک (hedging) یا موقعیت های خرید و فروش همزمان استفاده کنند. مدیریت آن ساده است و برای معامله گران کم تجربه یا کسانی که رویکرد کنترل شده تری را ترجیح می دهند، مناسب است. ساختار معمولی یک استراتژی خرید و فروش: یک استراتژی خرید و فروش از دو عنصر کلیدی تشکیل شده است: 1) شرط ورود: شرایط ورود می تواند منفرد یا متعدد باشد و شامل استفاده از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال مانند RSI، SMA، EMA، Stochastic، Supertrend و غیره باشد. مثال های کلاسیک عبارتند از: تقاطع میانگین متحرک، شکست مقاومت، ورود در شرایط فروش بیش از حد RSI، تقاطع صعودی MACD، بازگشت به سطوح 50٪ یا 61.8٪ فیبوناچی، سیگنال های الگوی کندل استیک. 2) شرط خروج: رایج ترین روش های مدیریت خروج برای یک معامله خرید (long) در یک استراتژی خرید و فروش در سه دسته قرار می گیرند: حد سود و حد ضرر، خروج بر اساس شرایط ورود مخالف، درصد از سرمایه. مثال عملی از یک استراتژی خرید و فروش: شرط ورود: تقاطع نزولی RSI زیر سطح 30 (ورود به محدوده فروش بیش از حد RSI). شرایط خروج: حد سود، حد ضرر، یا خروج بر اساس درصد از قیمت باز شدن.

فی هذه المقالة ، ستشرح کیفیة تطویر اختبار بسیط لاستراتیجیة تداول الشراء والبیع باستخدام لغة البرنامج النصی الصنوبر والمتوسط ​​المتحرک البسیط (SMA). افتح مواقع طویلة عند عبور السعر إلى أسفل ویتحرک أقل من المتوسط. إغلاق الموقف عندما یعبر السعر ویتحرک أعلى من المتوسط. یتم فتح تجارة واحدة فی وقت واحد ، باستخدام 5 ٪ من إجمالی رأس المال. فی هذا المثال المحدد ، یمکننا تحدید ثلاثة إجراءات رئیسیة: 1) Data استقراء 2) حالة البحث و data تصفیة 3) تنفیذ التداول 1. تحدد المعلمات العامة للاستراتیجیة First المعلمات العامة للنص. دعنا نحدد الاسم. فی هذا المثال ، سیُظهر الإخراج على المخطط. سیکون 5 ٪ .Pine Script®Choose عملة الاختبار. PINE SCRIPT®CHOOSE کمیة محفظة رأس المال. تحدید PINE SCRIPT®LET من عمولات النسبة المئویة. تعیین اللجنة Pine Script®let بنسبة 0.07 ٪ .Pine Script®let تحدد انزلاق 3.Pine Script®Calculate data فقط عند إغلاق السعر ، للحصول على مخرجات أکثر دقة. DATA الاستقراء فی هذه الخطوة الثانیة نقوم باستقراء data من السلسلة التاریخیة. استدعاء حساب المتوسط ​​المتحرک البسیط باستخدام سعر قریب و 200 قضبان الفترة. Pine Script®3. تعریف شروط التداول یحدد شروط التداول. Pine Script®4. تنفیذ التداول فی هذه الخطوة ، سیقوم البرنامج النصی لدینا بتنفیذ التداولات باستخدام الشروط الموضحة أعلاه. Pine Script®5. تصمیم هذه الخطوة الأخیرة سوف ترسم مؤشر SMA ، یمثلها بخط أحمر. رمز Pine Script®Plete أدناه. Pine Script®. سیعرض البرنامج النصی المکتمل المتوسط ​​المتحرک بإشارات التداول المفتوحة والإغلاق. تذکر أن هذه الاستراتیجیة تم إنشاؤها لأغراض تعلیمیة فقط. لا تستخدمه فی التداول الحقیقی.

معیار سنجش چیست؟ معیار سنجش یک شاخص یا سبدی از دارایی‌ها است که برای ارزیابی عملکرد یک پرتفوی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در زمینه تحلیل پرتفوی، معیار سنجش به عنوان یک نقطه مقایسه عمل می‌کند تا مشخص شود که آیا یک صندوق، یک استراتژی یا یک سرمایه‌گذاری بهتر، بدتر یا همسو با بازار مرجع عمل می‌کند. در نمودار فعلی، Bitcoin (BTCUSDT) با یک خط آبی پررنگ و بزرگتر در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال در دوره فعلی نمایش داده شده است. معیارهای سنجش ابزارهای ضروری برای سرمایه‌گذاران نهادی و خصوصی هستند، زیرا به آنها امکان می‌دهند تا اثربخشی انتخاب‌های تخصیص دارایی و مدیریت ریسک را اندازه‌گیری کنند. علاوه بر این، آنها به تعیین ارزش افزوده یک مدیر فعال در مقایسه با یک استراتژی تکثیر بازار غیرفعال کمک می‌کنند. مثال تحلیل معیار سنجش: TSLA - NDX مثال تحلیل معیار سنجش: TSLA - AAPL - NDX هدف از معیار سنجش چیست؟ استفاده از معیار سنجش در تحلیل پرتفوی اهداف متعددی دارد: 1) ارزیابی عملکرد: یک پارامتر برای مقایسه بازدهی پرتفوی با بازار یا سایر صندوق‌ها فراهم می‌کند. 2) تحلیل ریسک: امکان مقایسه نوسانات پرتفوی با نوسانات معیار سنجش را فراهم می‌کند و معیاری برای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. 3) اسناد عملکرد: به تمایز بین بازدهی‌های حاصل از انتخاب دارایی و بازدهی‌های مرتبط با عوامل بازار کمک می‌کند. 4) مدیریت انتظارات: از سرمایه‌گذاران و مدیران در ارزیابی اینکه آیا یک پرتفوی به اهداف بازدهی مورد انتظار می‌رسد یا خیر، پشتیبانی می‌کند. 5) کنترل استراتژی: اگر یک پرتفوی بیش از حد از معیار سنجش منحرف شود، ممکن است سیگنالی برای نیاز به بازبینی استراتژی سرمایه‌گذاری باشد. چگونه یک معیار سنجش مناسب را انتخاب کنیم؟ انتخاب معیار سنجش صحیح به عوامل متعددی بستگی دارد: 1) سازگاری با هدف پرتفوی: معیار سنجش باید منعکس کننده بازار یا بخشی باشد که پرتفوی در آن فعالیت می‌کند. 2) بازنمایی دارایی‌های پرتفوی: معیار سنجش باید ترکیبی مشابه با ترکیب پرتفوی داشته باشد تا از مقایسه‌ای عادلانه اطمینان حاصل شود. 3) شفافیت و Data در دسترس بودن: باید به راحتی در دسترس بوده و با روش‌های روشن و عمومی محاسبه شود. 4) ثبات در طول زمان: یک معیار سنجش خوب نباید در معرض تغییرات مکرر باشد تا از مقایسه تاریخی قابل اعتماد اطمینان حاصل شود. 5) ریسک و بازدهی سازگار: معیار سنجش باید دارای مشخصات ریسک و بازدهی مشابه با پرتفوی باشد. پرکاربردترین معیارهای سنجش معیارهای سنجش مختلفی بر اساس نوع دارایی و بازار مرجع وجود دارد. در اینجا برخی از رایج‌ترین آنها آورده شده است. سهام SP500: شاخص نماینده 500 شرکت بزرگ ایالات متحده. MSCI World: شامل شرکت‌هایی از کشورهای توسعه یافته مختلف است که برای استراتژی‌های جهانی ایده‌آل است. FTSEMIB: معیار سنجش برای بازار سهام ایتالیا. NDX: نشان دهنده بزرگترین شرکت‌های فناوری و رشد است. اوراق قرضه Barclays Global Aggregate Bond Index: معیار سنجش گسترده برای bond جهانی اوراق قرضه. JP Morgan Emerging Market Bond Index EMBI: معیار سنجش برای بدهی‌های بازارهای نوظهور. [*]BofA Merrill Lynch US High Yield Index: نماینده بازار bond با بازده بالا (اوراق قرضه پرریسک). مختلط یا متوازن 60/40 Portfolio Benchmark: 60% سهام (SP 500) و 40% اوراق قرضه (Bloomberg US Aggregate) که برای ارزیابی پرتفوی‌های متوازن استفاده می‌شود. Morningstar Moderate Allocation Index: مناسب برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با ریسک متوسط. جایگزین HFRI Fund Weighted Composite Index: معیار سنجش برای صندوق‌های پوشش ریسک. Goldman Sachs Commodity Index GSCI: مورد استفاده برای استراتژی‌های مرتبط با کالا. Bitcoin Index CoinDesk BPI: معیار سنجش برای ارزهای دیجیتال. یک معیار سنجش مرجع در تحلیل پرتفوی برای اندازه‌گیری عملکرد، مدیریت ریسک و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ضروری است. انتخاب یک معیار سنجش مناسب باید با استراتژی و بازار پرتفوی سازگار باشد تا از مقایسه‌ای معنادار اطمینان حاصل شود. درک و انتخاب صحیح معیار سنجش به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا تصمیمات خود را بهینه کرده و نتایج بلندمدت را بهبود بخشند.

فی هذا الدلیل ، سنشرح کیفیة الاتصال وأتمتة استراتیجیة شراء وبیع مع 3Commas باستخدام مؤشر عرض التداول. سیمکنک هذا الدلیل من إنشاء استراتیجیات طویلة على جمیع أزواج المواقع المتاحة على 3Commas. فی هذا المثال ، سنقوم بإعداد روبوت شراء وبیع من شأنه أن یفتح الوضع الطویل عندما یشیر مؤشر Tweezer Bottom - إلى النمط. ثم سنوضح جمیع الخطوات اللازمة لفتح الوضع الطویل. سیتم إغلاق الموقف باستخدام 3Commas یحصل على الربح ووقف الخسارة .1) اختیار المؤشر الفنی لاستخدامه. تقدم عرض العرض مکتبة واسعة مع مؤشرات تقنیة تم تطویرها من قبل الفریق الداخلی. للوصول إلى جمیع المؤشرات المتاحة ، افتح لوحة معلومات المؤشرات (أ) وانقر على قسم التقنیة (ب). فی هذا المثال ، سنختار مؤشرًا فی قسم الأنماط (C) یسمى Tweezer Bottom - Bullish (D). https://www.tradingview.com/x/49jyj6xp/member روبوت جدید DCA. سیسمح لک هذا الروبوت بتوصیل إشارة المؤشر. قم بإعداد قسم الإعدادات الرئیسیة. قم بتسمیة الروبوت (أ) ، وحدد Exchange (B) ، ونوع الروبوت (C). https://www.tradingview.com/x/sqci8rz/seched ticker (a) ، وضبط نوع الإستراتیجیة (ب) ورأس المال المراد استخدامه (c) .https: Signal'.https: //www.tradingview.com/x/dsgn9odf/set the take proff.https: //www.tradingview.com/x/l3zlex5t/set the stop loss. اضبط القیمة على الصفر داخل هذا القسم کما هو موضح فی لقطة الشاشة. قم بتعیین عدد أوامر السلامة MAX وأوامر السلامة النشطة MAX إلى Zero.https: //www.tradingview.com/x/tk0o1hww/now أنک قمت بإنشاء وتکوین الروبوت بشکل صحیح ، وانتقل داخل لوحة معلومات 3Commas الجدیدة الخاصة بک ، والتمریر لأسفل ، ونسخ رسالة "بدایة البدایة الأولیة". 3) اتصال عرض التداول - 3Commas.come مرة أخرى إلى عرض التداول وإنشاء تنبیه جدید (أ) ، حدد المؤشر من القائمة المنسدلة (ب) ، ثم اختر مرة واحدة لکل Bar إغلاق (ج) ، وأخیراً إنشاء اسم لتنبیهک وأدخل الرسالة التی قمت بنسخها مسبقًا ضمن حقل الرسالة (D). https://www.tradingview.com/x/ezdcmwpi/as خطوة أخیرة ، اذهب إلى الإخطارات ، وتمکین عنوان URL على الویب وأدخل 3Commas 'web-hook:' 3Commas.io/trade_signal/trading_view'.https://www.tradingvin خطوة. لقد قمت الآن بإنشاء روبوت جدید من 3Commas Buy & Sell الذی سیفتح طلبات جدیدة تلقائیًا عند إنشاء نمط جدید.

مرحبًا بک فی هذا tutorial الجدید الذی یساعد التجار والمستثمرین على فهم لغة برمجة Script القویة V5.in فی هذا البرنامج التعلیمی ، سنقوم ببرمجة ثلاثة متغیرات إدخال: إدخال نوع اللون: إدخال اللون هو معلمة تسمح بتحدید لون مخصص للمؤشر أو البرنامج النصی. یمکن استخدامه لتعیین لون الخطوط أو المناطق أو النصوص أو المکونات الرسومیة الأخرى فی المؤشر. یمکن استخدامه لتعیین معلمات مثل مستویات العتبة أو أحجام المؤشرات أو أی قیمة رقمیة أخرى تتطلب دقة عشریة. نوع الإدخال: إدخال عدد صحیح هو معلمة تسمح بتحدید قیمة عددیة عدد صحیح للمؤشر أو البرنامج النصی. یمکن استخدامه لوضع معلمات مثل متوسط ​​الفترات ، أو طول الفاصل الزمنی ، أو أی قیمة رقمیة أخرى عدد صحیح. هام: تم إنشاء الکود المستخدم فی هذا tutorial بحت لأغراض تعلیمیة. مؤشر OR هو مؤشر بسیط یتردد على الأصل القریب من الأصل الأساسی على الرسم البیانی بطریقة مرجحة. المعروض data هو مجموع السعر الإغلاق بالإضافة إلى 20 ٪. الهدف من المؤشر هو توفیر أداة دینامیکیة بالکامل یمکن أن تختلف معلماتها من واجهة المستخدم وتحدیثها تلقائیًا. هنا الرمز الکامل لهذا tutorial: Pine Script® //@@الإصدار = 5 مؤشر ("الإدخال Tutorial" ، تراکب = خطأ) pond = input.float (defval = 0.20 ، title = "float" ، minval = 0.10 ، maxval = 1 ، الخطوة = 0.10) color_indicator = input.color (defval = color.red ، title = "color") data = إغلاق + (أغلق * pond) linewidth_feature = input.int (defval = 1 ، title = "integer" ، minval = 1 ، maxval = 10 ، step = 1) مؤامرة (إغلاق ، color = color_indicator ، linewidth = linewidth_feature) قم بتوسیع 2 خطوط script® //@@@@5 تشیر إلى إصدار لغة نص الصنوبر المستخدمة فی الکود. script®pond = input.float (defval = 0.20 ، title = "float" ، minval = 0.10 ، maxval = 1 ، step = 0.10) قم بإنشاء إدخال تعویم یسمى "pond" مع قیمة افتراضیة قدرها 0.20. عنوان الإدخال هو "Float" ، والحد الأدنى من القیمة هو 0.10 ، والقیمة القصوى هی 1 ، والخطوة هی 0.10.Pine Script®Color_indicator = input.color (defval = color.red ، title = "color") قم بإنشاء إدخال لون یسمى "color_indicator" ذات القیمة الافتراضیة red اللون. عنوان الإدخال هو "color" .pine script®data = close + (close * data) حساب قیمة جدیدة "data" عن طریق إضافة قیمة سعر الإغلاق مع سعر الإغلاق مضروب بواسطة "pond" input.pine script®linewidth_feature = input.int (defval = 1 ، title = integer " "linewidth_feature" ذات قیمة افتراضیة من 1. عنوان الإدخال هو "عدد صحیح" ، والحد الأدنى من القیمة هو 1 ، والقیمة القصوى هی 10 ، والخطوة هی 1.Pine Script®Plot (إغلاق ، color = color_indicator ، linewidth = linewidth_feature) یرسم الرسم البیانی لقیمة الإغلاق مع اللون المحدد " "linewidth_feature" المدخلات.