26.06.2023 tarihinde sembol SPYX hakkında Teknik SquishTrade analizi

Birincil Grafik: SPX Anahtar seçenekler-OI seviyesine (JPM'nin üç aylık yakasıyla ilgili) ve bu hafta izlemek için birkaç önemli VWAP ile günlük zaman çerçevesindeki grafik. Hafta için destek ve direnç mavi yatay çizgilerle gösterilmiştir. SPX, agresif beslenen yetkililerin yorumu tarafından ürkütülmedikçe veya FOMC beyanından şahin görüşlerini sulandıran ve 14 Haziran 2023'te verilen arsalar tarafından teşvik edilmedikçe, bu hafta mütevazı bir aralıkta ticaret yapabilir. SPX'in 2023'ünün ortasından bu yana, fiyat büyük ölçüde 4300 s 'a mütevazı bir şekilde düştü. Bu Haziran ortasındaki zirveden demirlenmiş VWAP'ın altında kaldı. Bu, sadece bu hafta (bu yazı adresleri) değil, aynı zamanda gelecek hafta ve Temmuz ayına kadar direniş izlemek için yararlı bir seviyedir. Şimdilik, destek, JPM'nin üç aylık yakasının kısa çağrı grevi olan 4320'nin (önemli çağrı gaması olan) büyük seçenek seviyesinde yatıyor. Bu yaka Cuma günü bu bilgileri dikkatlice izleyen seçeneklere ve VOL uzmanlarına göre yuvarlanacak. Önde gelen bir aracılıktan haftalık beklenen move yaklaşık 57 puanla verilmiştir. Bu, 4291 ila yaklaşık 4405 aralığına eşittir. Haftalık beklenen move için 16-Delta hesaplaması biraz daha geniştir ve 4278-4410 $ 'lık bir move aralığını göstermiştir. 30 Haziran'ın sona ermesi için IV kullanan bir diğer hesaplama, 4260-4428'deki diğer iki aralıktan biraz daha geniştir. Hacim profili bile beklenen hareket aralığına denk geliyor gibi görünüyor. Ek grafik A: Neden bu beklenen move rakamları bu hafta kullanıyorsunuz? Mükemmel değiller, ancak TA da değildir ve bazen, özellikle opsiyon riskten korunma akışlarının eyleme hakim olabileceği bir zamanda yardımcı olabilirler - Fed gerçekten tutarsız bir şey yapmadıkça (fiyatları beklenenden biraz daha uzağa itebilir) veya Prigozhin / Putin saga göründüğü kadar çözülmez (tamamen bilinmeyen). Bu, bilinmeyen siyah-denizlerin özellikle sosyal medyada gizlendiği, ancak neredeyse hiç gerçekleşmediği diğer haftalardan farklı değildir. Bu nedenle, fiyat tarafsız kalırsa yönlü tüccarlar büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayabilir. Bununla birlikte, verimliliğe ve çevik hassasiyete sahip yönlü yatırımcılar, onay ve risk yönetimi olan kurulumlar için sabırlı olabilmeleri koşuluyla, intraday veya haftalık aralıkların kenarlarında fırsatlar bulabilirler. Bununla birlikte, bu bir öneri değildir, ancak RangeBound Piyasaları bazen en iyi yalnız kalır. Ünlü ticaret hattını uzun sürecek bir zaman, kısa sürme zamanı ve balık tutma (veya başka bir saptırma) gitme zamanı hatırlayın. Her halükarda, bu tür piyasalar kısa vadede ticarette bir avantaj için en iyi umut, fiyat tezgahı ve bir tersine çevirmeyi onayladıktan sonra kenardan (major destek ve herhangi bir aralık için direnç) ticaret yapmaktır. Kısacası, para üreticileri bu hafta için tüm olasılıkla premium satıcılar olacak. Yukarıda açıklanan JPM kısa yakalı greve ulaşmanın yaklaşık 8-9 puanı içinde geldi. JPM kısa yakalı grev hafta için destek oldu. Yukarıda özetlenen beklenen hareket aralığı, bu hafta Perşembe gününe kadar 4/5 gün boyunca güçlü bir şekilde devam etti. Cuma günkü fiyat eylemi, beklenen PCE enflasyon baskısından biraz daha zayıf bir şekilde daha yüksek bir boşlukta şortun sıkıldığı için aralığın üst ucundan geçti. Yukarıda verilen farklı beklenen move hesaplamalarına bakarken, fiyat bu aralığın daha geniş versiyonunun (4260-4428) üst ucunun sadece yaklaşık 23 puan üzerinde kapanmıştır. "Önde gelen bir aracı kurumdan haftalık beklenen move yaklaşık 57 puanla verilir. Bu, 4291 ila yaklaşık 4405 aralığına eşittir. Haftalık beklenen move için 16-delta hesaplaması biraz daha geniştir, 4278-4410 $ 'dan daha geniş bir hesaplama, 420 $' lık bir şekilde 42.