trade_lexx

سلام به همه! در این ایده، می‌خواهم فرآیند بهینه‌سازی و پالایش استراتژی گرید برای ETHUSDT.P در صرافی OKX را به اشتراک بگذارم. تمرکز اصلی این استراتژی بر حل مشکل اصلی گریدهای کلاسیک است: "معلق شدن" یک معامله در موقعیت ضررده به مدت سال‌ها. به جای انتظار منفعلانه برای بازگشت قیمت، من یک مکانیزم استاپ لاس فعال را پیاده‌سازی کرده‌ام که توسط آخرین سفارش در گرید فعال می‌شود. این به شما امکان می‌دهد تا به طور موثر ضررها را کاهش دهید و سرمایه را آزاد کنید، بدون اینکه معامله مانند یک وزن مرده معلق بماند. وظیفه اصلی یافتن نه فقط یک پیکربندی سودآور، بلکه یک پیکربندی واقعاً پایدار است که بتواند به طور پایدار در طول تاریخ معاملات از سال 2019 کار کند. فرآیند چهار مرحله‌ای ایجاد یک استراتژی پایدار: مرحله 1: جستجوی گسترده بر اساس تاریخچه نمودار فعلی اولین گام، بهینه‌سازی اولیه بر روی 20000 کندل آخر بود. من از وسیع‌ترین محدوده‌های ممکن برای همه پارامترها (فاصله گرید، ضریب حجم، اهداف سود) برای "اسکن" بازار استفاده کردم. هدف شناسایی مناطق مشترک سودآوری و حذف هزاران ترکیب آشکارا غیرکارآمد است. در مجموع 5000 نوع مورد آزمایش قرار گرفت. مرحله 2: تنظیم دقیق و محکم کردن فیلترها بر اساس بهترین نتایج مرحله اول، من یک بهینه‌سازی هدفمندتر را با محدوده‌های پارامتر باریک‌تر راه‌اندازی کردم. در عین حال، معیارهای انتخاب سخت‌تر شدند: استراتژی باید نه تنها سود کسب کند، بلکه ثبات را با فاصله تا انحلال بیش از 80٪ نشان دهد. در این مرحله، پس از تجزیه و تحلیل 7000 ترکیب، پیکربندی بهینه و "طلایی" پیدا شد. مرحله 3: تست استرس و شناسایی مشکل این امتحان اصلی بود. من ترکیب "طلایی" را برای کل دوره تاریخی از دسامبر 2019 اعمال کردم. این تست تمام مراحل بازار را پوشش داد: رشد صعودی، سقوط نزولی و یک روند خنثی طولانی. استراتژی تمام مسیر را بدون انحلال طی کرد، اما این آزمایش نقطه ضعف آن را آشکار کرد: یکی از معاملات برای مدت بسیار طولانی در زیان معلق بود - از دسامبر 2021 تا مارس 2024. نتیجه: سود نهایی از دسامبر 2019 به +787٪ کاهش یافت. مرحله 4: پیاده‌سازی استاپ لاس و نتیجه نهایی علیرغم سود نهایی +787٪، "مسدود شدن" طولانی مدت سرمایه در یک معامله غیرموثر است. برای حل این مشکل، من یک استاپ لاس 25٪ از آخرین سفارش ایمنی را معرفی کردم. نتیجه: سود نهایی از دسامبر 2019 به +504٪ کاهش یافت. نتیجه‌گیری: علیرغم کاهش در رقم نهایی، این نتیجه از دیدگاه مدیریت ریسک و کارایی سرمایه بسیار ارزشمندتر است. استراتژی پویاتر و در برابر زیان‌های طولانی مدت محافظت شده است که برای معاملات واقعی بسیار مهم است. در این ویدیو، به عنوان یک ایده مرتبط، من به طور مفصل هر مرحله از این فرآیند را نشان می‌دهم: از جستجوی اولیه تا آزمایش نهایی و معرفی استاپ لاس، که این استراتژی را واقعاً در یک مسیر طولانی کارآمد می‌کند. سلب مسئولیت این ایده صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد، نمایشی از یک روش بهینه‌سازی است و توصیه سرمایه‌گذاری یا مالی نیست. نتایج گذشته تضمینی برای بازده آینده نیست. همیشه تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.

سلام به همه در این ایده ، من می روند تأیید و بهینه سازی استراتژی شبکه برای BTCUSDT.P را در Exchange OKX به اشتراک بگذارم. وظیفه اصلی فقط تنظیم پارامترها به تاریخچه نمودار فعلی نیست (که بسیاری از استراتژی ها در انجام آن ناکام هستند) بلکه پیدا کردن یک پیکربندی واقعاً پایدار است که می تواند از سال 2019 سود کل تاریخ تجارت را کسب کند. فرایند بهینه سازی شامل سه مرحله کلیدی است: مرحله 1: جستجوی گسترده بر اساس تاریخچه نمودار فعلی برای شروع ، من بهینه سازی اولیه را در 20،000 میله آخر انجام دادم. در این مرحله ، من از وسیع ترین دامنه های ممکن برای کلیه پارامترهای کلیدی (زمین شبکه ، ضرب حجم ، اهداف سود و غیره) استفاده کردم. وظیفه "اسکن" بازار و شناسایی مناطق مشترک است که در آن استراتژی اساساً سودآوری را نشان می دهد و ترکیبات بدیهی را از بین می برد. 5000 ترکیب مورد آزمایش قرار گرفت. مرحله 2: تنظیم نقطه و سفت شدن فیلترها بر اساس بهترین نتایج حاصل از مرحله اول ، یک بهینه سازی دوم و هدفمندتر را راه اندازی کردم. دامنه پارامترها به طور قابل توجهی در مورد امیدوار کننده ترین مقادیر کاهش یافته است. در عین حال ، من فیلترهای انتخاب را محکم کردم: اکنون من نه تنها به سودآوری ، بلکه در پایدارترین نتایج با حداقل فاصله تا انحلال بیش از 60 ٪ علاقه مند شدم. در این مرحله بود که ترکیب "طلایی" پیدا شد. 8000 ترکیب مورد آزمایش قرار گرفت. مرحله 3: تست استرس نهایی برای کل story مهمترین امتحان من از مرحله دوم بهترین پیکربندی را گرفتم و آن را از دسامبر 2019 تا به امروز در دوره کامل تاریخی اعمال کردم. این دوره شامل سرخوشی بازار گاو نر ، وحشت بازار خرس و یک آپارتمان ناتوان کننده است. و شگفت انگیزترین چیز این است که هیچ چیز نباید تغییر کند. ترکیبی که در مرحله دوم انتخاب شده است ، کل مسافت را بدون تنظیم اضافی کاملاً پوشانده است. اثبات جهانی بودن برای نشان دادن اینکه استراتژی چقدر خوب متعادل است ، من یک آزمایش را انجام دادم: من فقط یک پارامتر - درصد مرتبه اول از سپرده را تغییر دادم - تنها 0.1 ٪. این تغییر به ظاهر ناچیز منجر به انحلال کامل سپرده در آزمایش تاریخی شد. این ثابت می کند که نتیجه به دست آمده یک تصادف نیست ، بلکه نتیجه تنظیم دقیق و جهانی ، حساس به کوچکترین انحرافات است. در ویدئوی موجود در نمایه من ، من هر مرحله از این فرآیند را با جزئیات نشان می دهم: از انتخاب اولیه شبکه تا آزمون نهایی ، که اثربخشی آن را در مسافت طولانی تأیید می کند. سلب مسئولیت این ایده صرفاً در طبیعت تحقیق است ، این نشان از یک روش بهینه سازی است و یک توصیه سرمایه گذاری یا مالی نیست. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمی کند. همیشه تحلیل خود را انجام دهید.