تحلیل تکنیکال trade_lexx درباره نماد ETH در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۳
سلام به همه! در این ایده، می‌خواهم فرآیند بهینه‌سازی و پالایش استراتژی گرید برای ETHUSDT.P در صرافی OKX را به اشتراک بگذارم. تمرکز اصلی این استراتژی بر حل مشکل اصلی گریدهای کلاسیک است: "معلق شدن" یک معامله در موقعیت ضررده به مدت سال‌ها. به جای انتظار منفعلانه برای بازگشت قیمت، من یک مکانیزم استاپ لاس فعال را پیاده‌سازی کرده‌ام که توسط آخرین سفارش در گرید فعال می‌شود. این به شما امکان می‌دهد تا به طور موثر ضررها را کاهش دهید و سرمایه را آزاد کنید، بدون اینکه معامله مانند یک وزن مرده معلق بماند. وظیفه اصلی یافتن نه فقط یک پیکربندی سودآور، بلکه یک پیکربندی واقعاً پایدار است که بتواند به طور پایدار در طول تاریخ معاملات از سال 2019 کار کند. فرآیند چهار مرحله‌ای ایجاد یک استراتژی پایدار: مرحله 1: جستجوی گسترده بر اساس تاریخچه نمودار فعلی اولین گام، بهینه‌سازی اولیه بر روی 20000 کندل آخر بود. من از وسیع‌ترین محدوده‌های ممکن برای همه پارامترها (فاصله گرید، ضریب حجم، اهداف سود) برای "اسکن" بازار استفاده کردم. هدف شناسایی مناطق مشترک سودآوری و حذف هزاران ترکیب آشکارا غیرکارآمد است. در مجموع 5000 نوع مورد آزمایش قرار گرفت. مرحله 2: تنظیم دقیق و محکم کردن فیلترها بر اساس بهترین نتایج مرحله اول، من یک بهینه‌سازی هدفمندتر را با محدوده‌های پارامتر باریک‌تر راه‌اندازی کردم. در عین حال، معیارهای انتخاب سخت‌تر شدند: استراتژی باید نه تنها سود کسب کند، بلکه ثبات را با فاصله تا انحلال بیش از 80٪ نشان دهد. در این مرحله، پس از تجزیه و تحلیل 7000 ترکیب، پیکربندی بهینه و "طلایی" پیدا شد. مرحله 3: تست استرس و شناسایی مشکل این امتحان اصلی بود. من ترکیب "طلایی" را برای کل دوره تاریخی از دسامبر 2019 اعمال کردم. این تست تمام مراحل بازار را پوشش داد: رشد صعودی، سقوط نزولی و یک روند خنثی طولانی. استراتژی تمام مسیر را بدون انحلال طی کرد، اما این آزمایش نقطه ضعف آن را آشکار کرد: یکی از معاملات برای مدت بسیار طولانی در زیان معلق بود - از دسامبر 2021 تا مارس 2024. نتیجه: سود نهایی از دسامبر 2019 به +787٪ کاهش یافت. مرحله 4: پیاده‌سازی استاپ لاس و نتیجه نهایی علیرغم سود نهایی +787٪، "مسدود شدن" طولانی مدت سرمایه در یک معامله غیرموثر است. برای حل این مشکل، من یک استاپ لاس 25٪ از آخرین سفارش ایمنی را معرفی کردم. نتیجه: سود نهایی از دسامبر 2019 به +504٪ کاهش یافت. نتیجه‌گیری: علیرغم کاهش در رقم نهایی، این نتیجه از دیدگاه مدیریت ریسک و کارایی سرمایه بسیار ارزشمندتر است. استراتژی پویاتر و در برابر زیان‌های طولانی مدت محافظت شده است که برای معاملات واقعی بسیار مهم است. در این ویدیو، به عنوان یک ایده مرتبط، من به طور مفصل هر مرحله از این فرآیند را نشان می‌دهم: از جستجوی اولیه تا آزمایش نهایی و معرفی استاپ لاس، که این استراتژی را واقعاً در یک مسیر طولانی کارآمد می‌کند. سلب مسئولیت این ایده صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد، نمایشی از یک روش بهینه‌سازی است و توصیه سرمایه‌گذاری یا مالی نیست. نتایج گذشته تضمینی برای بازده آینده نیست. همیشه تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.
