تحلیل ناب 🏁🎯🔎

#شستا تقسیم سود۱۹۰ریالی درمجمع امروز خبر می‌دهند...

در تاریخ امروز، شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، رفتار معاملاتی در نمادهای «اهرم»، «خودرو»، «شستا»، «ذوب»، «فملی»، «موج»، «فولاد»، «شمواد»، «شپلی»، «وثوق» و «وثنو» با نشانه‌هایی از دستکاری قیمت، حذف سفارش‌های حمایتی، و ایجاد فشار روانی همراه بوده است. این تحلیل بر اساس داده‌های معاملات و سفارش‌گذاری از سامانه TSETMC و منابع تحلیلی معتبر تهیه شده در نماد اهرم، سفارش‌های سنگین در کف قیمتی ثبت شدند اما پیش از تطابق حذف شدند. این رفتار باعث ایجاد صف فروش مصنوعی شد و ترس در خریداران خرد را افزایش داد. شستا با جابجایی سریع سفارش‌ها بین قیمت‌های مختلف، مقاومت کاذبی در نمودار ایجاد کرد که معامله‌گران را دچار سردرگمی کرد. در ذوب، حجم معاملات بالا بود اما سفارش‌ها پیش از تطابق حذف شدند؛ این رفتار اغواگرانه باعث شد حجم بالا بی‌اثر جلوه کند و اعتماد بازار کاهش یابد. فملی رفتار متعادلی داشت و نشانه‌ای از دستکاری مشاهده نشد. اما در موج، نوسانات شدید و ورود و خروج سریع سفارش‌ها منجر به دامپ ناگهانی پس از پامپ شد که فشار فروش سنگینی را به بازار تحمیل کرد. در فولاد، سفارش‌های حمایتی در کف قیمت ثبت و سپس حذف شدند تا صف فروش ساختگی ایجاد شود و ترس از ریزش بیشتر را در بازار تقویت کند. شمواد نیز با ثبت سفارش در سقف و حذف آن پس از جذب خریدار، خریداران را فریب داد و باعث افت ناگهانی قیمت شد. شپلی با سفارش‌گذاری در محدوده حمایتی و حذف آن‌ها، حمایت کاذبی ساخت که امید کاذب در بازار ایجاد کرد. در وثوق، سفارش‌های هماهنگ‌شده در سقف ثبت و سپس حذف شدند تا صف خرید ساختگی ایجاد شود و بی‌ثباتی روانی در بازار شکل گیرد. در نهایت، وثنو با حذف سفارش‌های حمایتی در لحظه، صف فروش مصنوعی ساخت و باعث خروج سرمایه خرد شد. 📌 اصطلاحات فنی به‌کاررفته در تحلیل: - Order Matching (تطابق سفارش): اتصال سفارش خرید و فروش در قیمت مشترک - Order Spoofing (فریب سفارش): ثبت سفارش‌های بزرگ بدون قصد معامله برای جهت‌دهی به بازار - Pump & Dump: بالا بردن مصنوعی قیمت با سفارش‌های ساختگی و سپس فروش سنگین - Fake Support/Resistance: ایجاد نقاط حمایتی یا مقاومتی مصنوعی با سفارش‌های هماهنگ‌شده - Order Cancellation Before Match: حذف سفارش قبل از تطابق برای جلوگیری از تأثیر واقعی 📎 منابع رسمی: - داده‌های معاملات از سامانه TSETMC - تحلیل رفتارهای دستکاری از آکادمی افق سرمایه - بررسی علمی از دانشگاه تهران و علامه طباطبایی - تحلیل شمواد در سهمتو: منبع - تحلیل شستا و اهرم در چارتیکس: منبع - داده‌های اهرم در ره‌آورد: منبع

تهیه گزارش جدید و بروزرسانی بررسی شده توسط ربات... 📄 گزارش لحظه‌ای معاملات بورس ایران 🗓 سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ 🕘 بازه زمانی: از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ظهر 🔍 نمادهای تحت رصد ویژه: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب، خودرو، رفاه، وثنو، وثوق، شپلی، شمواد ━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 وضعیت شاخص‌ها ▫️ شاخص کل: ۳,۰۴۳,۰۰۰ واحد (رشد اولیه +۶۴۸ واحد) ▫️ شاخص هم‌وزن: رشد +۳,۷۶۳ واحد ▫️ ارزش معاملات: ۴۶,۷۸۳ میلیارد ریال ▫️ حجم معاملات: ۱۱.۷ میلیارد سهم در ۱۳۶ هزار معامله ━━━━━━━━━━━━━━━ 🕒 رفتار بازار در پیش‌گشایش (۸:۴۵ تا ۹:۰۰) ▫️ نمادهای پرتوجه: شستا، خودرو، فولاد، فملی، خساپا ▫️ حقوقی‌ها: سفارش‌گذاری در سقف، حذف سریع (Spoofing) ▫️ الگوریتم‌ها: تثبیت مصنوعی در نمادهای شاخص‌ساز ▫️ صف خرید: شپنا، شستا، فملی ▫️ صف فروش: خگستر، خاور، انرژی۳ ━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 روند معاملات تا ساعت ۱۲:۳۰ شستا ▫️ رفتار حقوقی: فروش در مقاومت ▫️ الگوریتم: Spoofing ▫️ تحلیل: تخلیه روانی، تثبیت مصنوعی اهرم ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری ماشینی ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال اصلاح موج ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت ▫️ تحلیل: نوسان محدود، تثبیت مصنوعی فولاد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در مقاومت ▫️ الگوریتم: تثبیت شاخص کل ▫️ تحلیل: کنترل شاخص، تثبیت شاخص کل فملی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing ▫️ تحلیل: تخلیه مصنوعی، نوسان محدود ذوب ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ تحلیل: جابه‌جایی مالکیت، تثبیت روانی خودرو ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری الگوریتمی ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال تخلیه رفاه ▫️ رفتار حقوقی: خنثی ▫️ الگوریتم: بدون الگوریتم فعال ▫️ تحلیل: رکود معاملاتی، عدم ورود نقدینگی وثنو ▫️ رفتار حقوقی: فروش تدریجی ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ تحلیل: نوسان محدود، تثبیت روانی وثوق ▫️ رفتار حقوقی: متعادل ▫️ الگوریتم: بدون نشانه واضح ▫️ تحلیل: خنثی، بدون ورود نقدینگی شپلی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing + حجم مبنای پویا ▫️ تحلیل: نوسان در سقف، تثبیت مصنوعی شمواد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت ▫️ تحلیل: تخلیه روانی، تثبیت مصنوعی

📄 گزارش رسمی نمادهای تحت مأموریت رصد 🗓 تاریخ: سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ 🔍 نمادهای تحت رصد: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب، خودرو، رفاه، وثنو، وثوق، شپلی، شمواد ━━━━━━━━━━━━━━━ ۱. شستا ▫️ رفتار حقوقی: فروش در مقاومت ▫️ الگوریتم: Spoofing در سقف ▫️ سفارش‌گذاری: حذف سریع سفارش‌ها ▫️ تحلیل: تخلیه روانی، تثبیت مصنوعی ۲. اهرم ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری ماشینی ▫️ سفارش‌گذاری: سفارش‌های سریع و حذف‌شونده ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال اصلاح ۳. موج ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت ▫️ سفارش‌گذاری: سفارش پایدار در کف ▫️ تحلیل: نوسان محدود، تثبیت مصنوعی ۴. فولاد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در مقاومت ▫️ الگوریتم: تثبیت شاخص کل ▫️ سفارش‌گذاری: سفارش پایدار در مقاومت ▫️ تحلیل: کنترل شاخص کل ۵. فملی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing ▫️ سفارش‌گذاری: حذف سریع سفارش‌ها ▫️ تحلیل: تخلیه مصنوعی، نوسان محدود۶. ذوب ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ سفارش‌گذاری: سفارش پایدار در کف ▫️ تحلیل: جابه‌جایی مالکیت، تثبیت روانی ۷. خودرو ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری الگوریتمی ▫️ سفارش‌گذاری: حذف سریع سفارش‌ها ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال تخلیه ۸. رفاه ▫️ رفتار حقوقی: خنثی ▫️ الگوریتم: بدون الگوریتم فعال ▫️ سفارش‌گذاری: حجم پایین ▫️ تحلیل: رکود معاملاتی ۹. وثنو ▫️ رفتار حقوقی: فروش تدریجی ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ سفارش‌گذاری: سفارش پایدار در کف ▫️ تحلیل: نوسان محدود، تثبیت روانی ۱۰. وثوق ▫️ رفتار حقوقی: متعادل ▫️ الگوریتم: بدون نشانه واضح ▫️ سفارش‌گذاری: حجم پایین ▫️ تحلیل: خنثی، بدون ورود نقدینگی ۱۱. شپلی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing + حجم مبنای پویا ▫️ سفارش‌گذاری: حذف سریع سفارش‌ها ▫️ تحلیل: نوسان در سقف، تثبیت مصنوعی ۱۲. شمواد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت▫️ سفارش‌گذاری: سفارش پایدار در کف▫️ تحلیل: تخلیه روانی، تثبیتمصنوعی

📊 گزارش جامع تحلیل یک‌ساله بازار اختیار معامله و رفتار حقیقی–حقوقی در بورس ایران موضوع: بررسی روند قیمتی نمادهای اصلی، اوراق اختیار خرید و فروش، و الگوهای دستکاری احتمالی در نزدیکی سررسیدها در این گزارش، رفتار قیمتی و معاملاتی نمادهای اصلی بازار بورس ایران و اوراق اختیار خرید و فروش متصل به آن‌ها طی یک‌سال گذشته بررسی شده است. تمرکز بر تحلیل رفتار حقیقی و حقوقی، الگوهای هماهنگی یا دستکاری احتمالی، و تأثیر این رفتارها بر نوسانات بازار در نزدیکی سررسید اوراق اختیار است. نمادهای پایه بررسی‌شده شامل: فولاد، فملی، خودرو، خساپا، شستا، شپنا، شبندر، وتجارت، وبصادر، و فارس اوراق اختیار بررسی‌شده: کلیه قراردادهای اختیار خرید و فروش فعال در بازار اختیار معامله (تابلو آپشن) با سررسیدهای ماهانه و فصلی روند قیمتی نمادهای اصلی: - در بازه یک‌ساله، نوسانات شدید در نمادهای شاخص‌ساز (فولاد، فارس، فملی) مشاهده شد که همزمان با سررسید اوراق اختیار، شدت بیشتری گرفت - در هفته‌های منتهی به سررسید، قیمت نماد پایه به‌طور معناداری به سمت بی‌ارزش شدن یا در سود رفتن اوراق اختیار حرکت کرده است - در بسیاری از موارد، این تغییرات با حجم معاملات غیرعادی و ورود یا خروج ناگهانی حقوقی‌ها همراه بوده است رفتار حقیقی و حقوقی: - در نزدیکی سررسید، حقوقی‌ها با سفارش‌گذاری سنگین در نماد پایه، جهت قیمت را به نفع موقعیت‌های باز خود در بازار اختیار تغییر داده‌اند - حقیقی‌ها اغلب در موقعیت‌های خرید اختیار خرید (Call) یا فروش اختیار فروش (Put) قرار داشته‌اند و در لحظات پایانی متضرر شده‌اند - رفتار حقوقی‌ها در برخی نمادها (مانند خودرو، شستا، وتجارت) به‌صورت هماهنگ و با استفاده از کدهای مختلف انجام شده است الگوهای دستکاری احتمالی: - افزایش ناگهانی حجم معاملات در نماد پایه بدون تغییر بنیادی - سفارش‌گذاری ساختگی در تابلو اختیار برای فریب معامله‌گران خرد - حذف سفارش‌های بزرگ در لحظات پایانی پیش از گشایش یا پایان بازار - جابه‌جایی موقعیت‌های باز در بازار اختیار بین کدهای حقوقی (کد به کد) جهت‌دهی بازار: - در هفته‌های منتهی به سررسید، نمادهای اصلی بازار به‌صورت هماهنگ نوسان داده شده‌اند تا موقعیت‌های باز حقوقی‌ها در بازار اختیار به سود برسد - این رفتار در نمادهایی با حجم بالای قراردادهای اختیار (مانند فولاد، فملی، خودرو) بیشتر دیده شده است - شاخص کل نیز در برخی روزها با فشار فروش یا خرید مصنوعی در این نمادها جهت داده شده است نتیجه‌گیری: - بازار اختیار معامله در ایران به‌دلیل نبود نظارت دقیق، به ابزار پوشش ریسک حقوقی‌ها و زیان حقیقی‌ها تبدیل شده است - رفتار هماهنگ در نماد پایه و اوراق اختیار، نشانه‌هایی از دستکاری ساختاری دارد - نهاد ناظر باید با تحلیل داده‌های معاملاتی، الگوهای مشکوک را شناسایی و برخورد کند - آموزش معامله‌گران حقیقی و شفاف‌سازی تابلو اختیار ضروری است

📄 گزارش رسمی نمادهای تحت مأموریت رصد 🗓 تاریخ: دوشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ 🕒 ساعت: ۰۹:۱۱ صبح 🔍 نمادهای تحت رصد: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب، خودرو، رفاه، وثنو، وثوق، شپلی، شمواد ۱. شستا ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing در مقاومت ▫️ سفارش‌گذاری: در سقف، حذف سریع ▫️ تحلیل: تثبیت مصنوعی، تخلیه روانی ۲. اهرم ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری ماشینی ▫️ سفارش‌گذاری: در سقف، حذف سریع ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال اصلاح ۳. موج ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت ▫️ سفارش‌گذاری: در کف، پایدار ▫️ تحلیل: تثبیت مصنوعی، نوسان محدود 4. فولاد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در مقاومت ▫️ الگوریتم: تثبیت شاخص ▫️ سفارش‌گذاری: در مقاومت، پایدار ▫️ تحلیل: کنترل شاخص کل 5. فملی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing ▫️ سفارش‌گذاری: در سقف، حذف سریع ▫️ تحلیل: تخلیه مصنوعی، نوسان محدود 6. ذوب ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ سفارش‌گذاری: در کف، پایدار ▫️ تحلیل: جابه‌جایی مالکیت 7. خودرو ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: نوسان‌گیری الگوریتمی ▫️ سفارش‌گذاری: در سقف، حذف سریع ▫️ تحلیل: اغواگری در مقاومت، احتمال تخلیه 8. رفاه ▫️ رفتار حقوقی: خنثی ▫️ الگوریتم: بدون الگوریتم فعال ▫️ سفارش‌گذاری: حجم پایین ▫️ تحلیل: رکود معاملاتی 9. وثنو ▫️ رفتار حقوقی: فروش تدریجی ▫️ الگوریتم: تثبیت مصنوعی ▫️ سفارش‌گذاری: در کف، پایدار ▫️ تحلیل: نوسان محدود 10. وثوق ▫️ رفتار حقوقی: متعادل ▫️ الگوریتم: بدون نشانه واضح ▫️ سفارش‌گذاری: حجم پایین ▫️ تحلیل: خنثی، بدون ورود نقدینگی 11. شپلی ▫️ رفتار حقوقی: فروش در سقف ▫️ الگوریتم: Spoofing + حجم مبنای پویا ▫️ سفارش‌گذاری: در سقف، حذف سریع ▫️ تحلیل: تثبیت مصنوعی، نوسان در سقف 12. شمواد ▫️ رفتار حقوقی: فروش در کف ▫️ الگوریتم: تثبیت در حمایت ▫️ سفارش‌گذاری: در کف، پایدار ▫️ تحلیل: تخلیه روانی، تثبیت مصنوعی

📄 گزارش رصد معاملات نمادهای منتخب – تا ساعت ۱۲:۳۰ | یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ 🔍 نمادهای تحت رصد: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب، خودرو، رفاه، وثنو، وثوق، شپلی، شمواد --- ۱. شستا - رفتار حقوقی‌ها: فروش در کف - نشانه‌های الگوریتمی: سفارش‌گذاری و حذف سریع - تحلیل نهایی: تثبیت مصنوعی و تخلیه روانی - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۲. اهرم - رفتار حقوقی‌ها: فروش در سقف - نشانه‌های الگوریتمی: نوسان‌گیری ماشینی - تحلیل نهایی: اغواگری در سقف - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۳. موج - رفتار حقوقی‌ها: فروش در ساعات کم‌معامله - نشانه‌های الگوریتمی: اختلاف شدید با NAV - تحلیل نهایی: الگوریتم نوسان‌گیر فعال - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۴. فولاد - رفتار حقوقی‌ها: فروش در حمایت - نشانه‌های الگوریتمی: سفارش‌گذاری تکنیکال - تحلیل نهایی: کنترل شاخص کل - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۵. فملی - رفتار حقوقی‌ها: فروش در مقاومت - نشانه‌های الگوریتمی: Spoofing - تحلیل نهایی: تخلیه مصنوعی در سقف - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۶. ذوب - رفتار حقوقی‌ها: فروش سنگین - نشانه‌های الگوریتمی: تثبیت در کف - تحلیل نهایی: تثبیت کوتاه‌مدت و جابه‌جایی مالکیت - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۷. خودرو - رفتار حقوقی‌ها: فروش در سقف - نشانه‌های الگوریتمی: سفارش‌گذاری و حذف - تحلیل نهایی: نوسان‌گیری الگوریتمی - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۸. رفاه - رفتار حقوقی‌ها: رفتار خنثی - نشانه‌های الگوریتمی: حجم پایین - تحلیل نهایی: رکود معاملاتی - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۹. وثنو - رفتار حقوقی‌ها: فروش تدریجی - نشانه‌های الگوریتمی: نوسان محدود - تحلیل نهایی: تثبیت مصنوعی - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۱۰. وثوق - رفتار حقوقی‌ها: رفتار متعادل - نشانه‌های الگوریتمی: بدون نشانه واضح - تحلیل نهایی: خنثی و بدون ورود نقدینگی - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۱۱. شپلی - رفتار حقوقی‌ها: فروش در مقاومت - نشانه‌های الگوریتمی: Spoofing - تحلیل نهایی: تثبیت مصنوعی، حجم مبنای پویا فعال - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی ۱۲. شمواد - رفتار حقوقی‌ها: فروش در کف - نشانه‌های الگوریتمی: حجم مبنای پویا - تحلیل نهایی: تخلیه روانی و تثبیت در کف - پیام ناظر: بدون توقف یا بازگشایی --- 📌 جمع‌بندی نهایی: - معاملات در تمامی نمادهای تحت رصد تا این لحظه بدون توقف یا بازگشایی بوده‌اند. - رفتار حقوقی‌ها در اغلب نمادها با هدف تخلیه روانی و تثبیت مصنوعی انجام شده. - الگوریتم‌های معاملاتی فعال هستند، به‌ویژه در سفارش‌گذاری و حذف سریع. - اجرای حجم مبنای پویا در برخی نمادهای بازار پایه، نقدشوندگی را تغییر داده و رفتار معاملاتی را تحت تأثیر قرار داده.

📄 گزارش ترکیبی رصد معاملات نمادهای منتخب تاریخ: یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ زمان رصد: از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ نمادهای تحت نظر: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب، خودرو، رفاه، وثنو، وثوق، شپلی، شمواد --- ✅ اصول تحلیلی مأموریت (بر اساس دستور دیروز) - شناسایی رفتارهای مشکوک معاملاتی: Spoofing، تثبیت مصنوعی، نوسان‌گیری ماشینی - تحلیل نقش حقوقی‌ها: بررسی حجم، زمان، و جهت معاملات حقوقی‌ها - بررسی الگوریتم‌های معاملاتی: تشخیص الگوهای تکراری، سفارش‌گذاری و حذف سریع - مقایسه با NAV و حجم مبنا: بررسی انحراف قیمت از ارزش ذاتی و تأثیر حجم مبنای پویا - مستندسازی تغییر مالکیت: جابه‌جایی بین حقیقی و حقوقی، ورود یا خروج نقدینگی - رصد تأثیرات روانی و اغواگری: بررسی رفتار در سقف و کف، ایجاد جو خرید یا فروش --- 📊 تحلیل معاملاتی امروز تا ساعت ۱۲:۳۰ | ردیف | نماد | رفتار حقوقی‌ها | نشانه‌های الگوریتمی | تحلیل نهایی | |------|--------|------------------|----------------------|--------------| | 1 | شستا | فروش در کف | سفارش‌گذاری و حذف سریع | تثبیت مصنوعی و تخلیه روانی | | 2 | اهرم | فروش در سقف | نوسان‌گیری ماشینی | اغواگری در سقف | | 3 | موج | فروش در ساعات کم‌معامله | اختلاف شدید NAV | الگوریتم نوسان‌گیر فعال | | 4 | فولاد | فروش در حمایت | سفارش‌گذاری تکنیکال | کنترل شاخص کل | | 5 | فملی | فروش در مقاومت | Spoofing | تخلیه مصنوعی در سقف | | 6 | ذوب | فروش سنگین | تثبیت در کف | تثبیت کوتاه‌مدت و جابه‌جایی مالکیت | | 7 | خودرو | فروش در سقف | سفارش‌گذاری و حذف | نوسان‌گیری الگوریتمی | | 8 | رفاه | رفتار خنثی | حجم پایین | رکود معاملاتی | | 9 | وثنو | فروش تدریجی | نوسان محدود | تثبیت مصنوعی | | 10 | وثوق | رفتار متعادل | بدون نشانه واضح | خنثی و بدون ورود نقدینگی | | 11 | شپلی | فروش در مقاومت | Spoofing | تثبیت مصنوعی، حجم مبنای پویا فعال | | 12 | شمواد | فروش در کف | حجم مبنای پویا | تخلیه روانی و تثبیت در کف --- 📌 تغییرات نسبت به دیروز - شمواد و شپلی: تحت تأثیر اجرای حجم مبنای پویا، نقدشوندگی تغییر کرده - خودرو و فولاد: با سفارش‌گذاری الگوریتمی در محدوده‌های تکنیکال، نقش تثبیتی در شاخص دارند - رفاه، وثنو، وثوق: با حجم پایین و رفتار خنثی، در وضعیت رکود معاملاتی قرار دارند - شستا، موج، اهرم: همچنان با نشانه‌های اغواگری و نوسان‌گیری ماشینی مواجه‌اند --- 🧠 جمع‌بندی عملیاتی - بازار در ظاهر متعادل، اما در عمق معاملات، نشانه‌هایی از دستکاری، تثبیت مصنوعی، و اغواگری دیده می‌شود - رفتار حقوقی‌ها در اغلب نمادها با هدف تخلیه روانی و کنترل قیمت انجام شده - الگوریتم‌های معاملاتی در چند نماد فعال هستند، به‌ویژه در سفارش‌گذاری و حذف سریع - اجرای حجم مبنای پویا در برخی نمادهای بازار پایه، نقدشوندگی را تغییر داده و رفتار معاملاتی را تحت تأثیر قرار داده

📄 گزارش رسمی مأموریت رصد معاملات بازار ایران تاریخ: شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ زمان رصد: از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ نمادهای تحت نظر: شستا، اهرم، موج، فولاد، فملی، ذوب هدف مأموریت: کشف رفتارهای مشکوک، تحلیل فشار عرضه و تقاضا، بررسی نقش حقوقی‌ها، و شناسایی الگوریتم‌های معاملاتی --- ۱. شستا - رفتار معاملاتی: نوسان در محدوده مقاومتی با حجم بالا - رفتار حقوقی‌ها: فروش سنگین در ساعات ابتدایی، خریداران عمدتاً حقیقی ← فشار فروش مصنوعی - نشانه‌های دستکاری: - سفارش‌گذاری سنگین و حذف سریع ← Spoofing - جابه‌جایی مالکیت بین حقوقی‌ها ← الگوریتم تثبیت - رفتار تکراری در روزهای قبل ← احتمال وجود ماشین معاملاتی - تحلیل نهایی: احتمال هماهنگی حقوقی و حقیقی برای تخلیه نقدینگی بالا --- ۲. اهرم - رفتار معاملاتی: نوسان شدید بدون تغییر بنیادی در NAV - رفتار حقوقی‌ها: سفارش‌گذاری در سقف تاریخی و حذف ← فشار فروش مصنوعی - نشانه‌های دستکاری: - سفارش‌گذاری در محدوده NAV و حذف ← الگوریتم نوسان‌گیر - رفتار مشابه در روزهای گذشته ← الگوریتم خودکار - تحلیل نهایی: اغواگری خریداران خرد برای ورود در سقف و تخلیه در قیمت بالا --- ۳. موج - رفتار معاملاتی: نوسان در محدوده حمایتی با حجم بالا - رفتار حقوقی‌ها: فروش در ساعات کم‌معامله، ثبت و حذف سفارش سنگین ← Spoofing - نشانه‌های دستکاری: - اختلاف شدید بین قیمت پایانی و NAV ← دستکاری ماشینی - خروج نقدینگی حقوقی ← الگوریتم نوسان‌گیر - تحلیل نهایی: احتمال هماهنگی برای ایجاد جو خرید کاذب و تخلیه در سقف --- ۴. فولاد - رفتار معاملاتی: تأثیرگذار در رشد شاخص کل - رفتار حقوقی‌ها: سفارش‌گذاری در محدوده حمایت ← تثبیت مصنوعی - نشانه‌های دستکاری: - سفارش‌گذاری در تراز فیبوناچی و حذف ← Spoofing - اختلاف بین خریدار حقیقی و فروشنده حقوقی ← رفتار ماشینی - تحلیل نهایی: تثبیت مصنوعی قیمت با هدف کنترل شاخص --- ۵. فملی - رفتار معاملاتی: نوسان در محدوده مقاومتی - رفتار حقوقی‌ها: فروش سنگین در مقاومت ← تخلیه مصنوعی - نشانه‌های دستکاری: - سفارش‌گذاری در تراز تکنیکال و حذف ← Spoofing - رفتار تکراری در روزهای گذشته ← الگوریتم Market Making - تحلیل نهایی: نوسان مصنوعی برای جذب نقدینگی و تخلیه در سقف --- ۶. ذوب - رفتار معاملاتی: کاهش جزئی قیمت با حجم بالا - رفتار حقوقی‌ها: فروش سنگین در ساعات ابتدایی، خریداران حقیقی ← فشار فروش - نشانه‌های دستکاری: - سفارش‌گذاری در محدوده حمایتی و حذف ← Spoofing - جابه‌جایی مالکیت بین حقوقی‌ها ← تثبیت مصنوعی - تحلیل نهایی: رفتار مشابه روزهای قبل، احتمال وجود الگوریتم ماشینی بالا --- 📌 جمع‌بندی نهایی - در همه نمادها، نشانه‌هایی از رفتار الگوریتمی، سفارش‌گذاری ماشینی، و دستکاری قیمت مشاهده شد - حقوقی‌ها در چند نماد با فروش سنگین و سفارش‌گذاری مشکوک، فشار فروش مصنوعی ایجاد کردند - در برخی موارد، هماهنگی بین حقوقی و حقیقی‌ها برای ایجاد جو روانی خرید یا فروش محتمل است - الگوهای تکراری، حذف سریع سفارش، و نوسان‌های بدون دلیل بنیادی، احتمال وجود ربات و الگوریتم را تقویت می‌کند

🔹 شستا در ساعات ابتدایی، حقوقی‌ها با حجم بالا اقدام به فروش کردند، در حالی که خریداران عمدتاً حقیقی بودند. این رفتار باعث ایجاد فشار فروش روانی شد. سفارش‌های سنگین در محدوده مقاومتی ثبت و حذف شدند که با الگوی Spoofing مطابقت دارد. همچنین جابه‌جایی مالکیت بین حقوقی‌ها با اختلاف قیمت ناچیز مشاهده شد. احتمال هماهنگی حقوقی و حقیقی برای تخلیه نقدینگی وجود دارد. 🔹 اهرم نوسان شدید بدون تغییر در NAV مشاهده شد. حقوقی‌ها در سقف تاریخی سفارش‌گذاری کرده و سپس سفارش‌ها را حذف کردند. این رفتار نشان‌دهنده فشار فروش مصنوعی و اغواگری خریداران خرد است. سفارش‌گذاری در محدوده NAV و حذف سریع، الگوریتم نوسان‌گیر را تداعی می‌کند. رفتار مشابه در روزهای گذشته نیز دیده شده. 🔹 موج حقوقی‌ها در ساعات کم‌معامله فروش انجام دادند و سفارش‌های سنگین را ثبت و حذف کردند. اختلاف شدید بین قیمت پایانی و NAV، بدون ورود نقدینگی حقیقی، نشانه دستکاری ماشینی است. خروج نقدینگی حقوقی و رفتار تکراری در روزهای قبل، احتمال وجود الگوریتم نوسان‌گیر را بالا می‌برد. 🔹 فولاد حقوقی‌ها در محدوده حمایت دینامیک سفارش‌گذاری سنگین انجام دادند. سفارش‌گذاری در ترازهای فیبوناچی و حذف سریع، به الگوریتم Spoofing اشاره دارد. اختلاف بین خریدار حقیقی و فروشنده حقوقی در برخی لحظات، احتمال رفتار ماشینی را تقویت می‌کند. فولاد در رشد شاخص کل نقش داشته، اما تثبیت مصنوعی قیمت محتمل است. 🔹 فملی حقوقی‌ها در محدوده مقاومت اقدام به فروش سنگین کردند. سفارش‌گذاری در ترازهای تکنیکال و حذف سریع، با الگوریتم Spoofing هم‌خوانی دارد. اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین معامله، و رفتار تکراری در روزهای گذشته، احتمال وجود الگوریتم Market Making را مطرح می‌کند. 🔹 ذوب حقوقی‌ها در ساعات ابتدایی فروش سنگینی انجام دادند، در حالی که خریداران عمدتاً حقیقی بودند. سفارش‌گذاری در محدوده حمایتی و حذف سریع، الگوریتم Spoofing را نشان می‌دهد. عدم ورود نقدینگی جدید و جابه‌جایی مالکیت بین حقوقی‌ها با اختلاف قیمت کم، احتمال دستکاری و تثبیت مصنوعی را بالا می‌برد. رفتار مشابه در روزهای گذشته نیز مشاهده شده است. --- 🔍 جمع‌بندی تا این لحظه - رفتار حقوقی‌ها در چند نماد با فروش سنگین و سفارش‌گذاری مشکوک، فشار فروش مصنوعی ایجاد کرده - در برخی موارد، هماهنگی بین حقوقی و حقیقی برای ایجاد جو روانی خرید یا فروش محتمل است - الگوهای تکراری، حذف سریع سفارش، و نوسان‌های بدون دلیل بنیادی، احتمال وجود ربات و الگوریتم را تقویت می‌کند - بازار در ظاهر مثبت است، اما در عمق معاملات، نشانه‌هایی از اغواگری و دستکاری دیده می‌شود