تحلیل بازارپایه درباره سهام شاخص کل در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۹
بازارپایه
بررسی وزن صنایع در پرتفوی اهرمی‌ها نسبت به وزن صنایع در شاخص کل 📊در این فایل بررسی کردیم که هر صندوق چه درصدی در صنایع، بیشتر یا کمتر از وزن هر صنعت در شاخص سرمایه‌گذاری کرده است. 📊برای مثال وزن سرمایه‌گذاری توان در صنعت شیمیایی حدود ۱۳% کمتر از وزن این صنعت در شاخص است و وزن سرمایه‌گذاری این صندوق حدود ۴ درصد بیشتر از وزن صنعت سیمان در شاخص کل است؛ این یعنی اگر صنعت شیمیایی نسبت به کلیت بازار رشد بیشتری داشته باشد احتمالاً صندوق توان نمی‌تواند همسو با شاخص با میزان ضریب اهرم واقعی خود رشد کند و بالعکس، اگر صنعت سیمان بیشتر از سایر صنایع رشد کند، توان پتانسیل آن را دارد که رشد بیشتری را نسبت به شاخص و بر اساس ضریب اهرم خود ثبت کند. 🕯همچنین محتوای این فایل نشان می‌دهد هر صندوق، دید مثبت و منفی به چه صنایعی دارد که حاضر شده وزن بیش از نرمال (وزن صنعت در شاخص) را سرمایه‌گذاری کند. 🕯بیشترین انحراف مثبت و منفی در صندوق‌های اهرمی به شرح زیر است: اهرم 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢چند رشته‌ای صنعتی ۷/۰۲%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴شیمیایی ۱۱/۸۴%- شتاب 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢حمل و نقل ۵/۵۴%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴چند رشته‌ای صنعتی۴/۸۴%- توان 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢سیمانی ۴/۶۴%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴شیمیایی ۱۲/۳%- موج 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢چند رشته‌ای صنعتی ۱۱/۵۵%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴فلزات اساسی ۱۳/۳۶%- جهش 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢سیمانی ۳/۷۵%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴شیمیایی ۴/۰۹%- بیدار 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢فلزات اساسی ۴/۵۲%+ 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴سرمایه‌گذاری ۳/۰۴%- نارنج 🔼صنعت با بیشترین انحراف مثبت از شاخص: 🟢دارویی ۱۰/۹۴% 🔽صنعت با بیشترین انحراف منفی از شاخص: 🔴فلزات اساسی ۹/۵۶%- 🕯صندوق‌های اهرم مانعی برای عدم رعایت وزن صنایع معادل وزن صنعت در شاخص ندارد اما اگر انحراف زیاد باشد می‌توان گفت با شاخص همبستگی کمتری را دارا هستند. (در اسلاید آخر انحراف معیار اهرمی‌ها از انحراف نسبت به وزن شاخص نمایش داده شده است) 📊این پست بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی اهرمی‌ها تهیه شده است. 🗓 ۱۹ آذر ۱۴۰۳ کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ» @Fundvesting
