MarthaStokesCMT-TechniTrader

فیما یلی بعض المصطلحات المهمة التی یجب على المتداولین فهمها. حالة السوق یشیر إلى الاتجاه العام طویل المدى، حیث نحن فی دورة سوق الأوراق المالیة. شروط التداول یتم تحدیدها وتداولها باستخدام الاتجاهات الیومیة وأسبوعیة بعد أسبوع وأنماط خط الاتجاه خلال تلک الدورة. الاستراتیجیات تتعلق بأسلوب تداول محدد بناءً على حالة السوق الحالیة وحالة التداول (s) ضمن حالة السوق المحددة. السوق فی حالة سوق تصاعدیة إلى حد ما فی هذا الوقت. تختلف ظروف التداول من الاتجاهات الجانبیة إلى السرعة، إلى التصحیحات الطفیفة. السوق متقطع وجانبی. تحتوی الأسواق المتقلبة على شموع ضخمة white وشموع سوداء تتغیر فجأة من یوم إلى آخر بناءً على السعر الذی یتحکم فیه من یتحکم. فی الاتجاه الجانبی الذی نشهده الآن، یتخذ المشارکون المختلفون فی السوق إجراءات مختلفة: یتداول المتداولون المحترفون فی الغالب فی الاتجاه الصعودی. هناک أیضًا مدیرو صنادیق أصغر لدیهم أصول تحت الإدارة تقل عن 3 ملیارات دولار، ویعرفون أیضًا باسم مدیرو أصول جانب البیع بالتجزئة. یوجد عدد أقل من مستثمری التجزئة ویتم تهمیش تجار التجزئة فی الغالب فی الوقت الحالی نظرًا لقلقهم. هناک بعض التناوب الطفیف فی Dark Pool لخفض مخزونات أسهم معینة فی مؤشر NASDAQ 100، مما یؤثر على QQQ ETF. إن فهم دینامیکیات سوق الأسهم یساعدک على التداول بثقة، واتخاذ القرارات بناءً على ظروف السوق الحقیقیة بدلاً من أخبار التجزئة - والتی تکون دائمًا متأخرة وغالبًا ما تؤدی إلى نشاط التلاعب.

تعتبر AMZN مثالاً ممتازًا على الفجوة الانفصالیة بسبب تحسین أساسیات الشرکة. المستوى الأساسی السابق محدد بوضوح على الرسم البیانی ویسهل رؤیته. لم یتم بعد إنشاء المستوى الأساسی الجدید بشکل کامل وسیبدأ بالارتفاع إلى form خلال الأسابیع القلیلة المقبلة. حتى لو کان هناک انهیار فلاش، فإن أدنى المستویات الأساسیة للمستوى السابق تمثل دعمًا قویًا للغایة. ما یجب مراقبته فی حرکة أسعار الأسهم خلال الأسابیع القلیلة المقبلة: 1. تراکم التجمعات المظلمة فی منطقة الشراء. 2. Pro تنبیهات المتداول. 3. التداول المضاربی من قبل مدیری الصنادیق الصغیرة.

الفراغ هو حالة تداول تحدث عندما ینفد مشتری الکثیر من العدادات والکثیر من الرأسمال للاستثمار. تمیل هاتان مجموعتی البیع بالتجزئة إلى الحصول على مدخرات قلیلة جدًا للاستثمار ، بحیث یشتران الکثیر من القطع الفردیة (أقل من 100 سهم لمعاملة واحدة) أو أسهم کسریة ، وهی جزء صغیر من حصة واحدة من أسهم الشرکة. هذه المجموعات هی آخر مشترین خلال حالة تداول السرعة أو المضاربة التی تحدث غالبًا أثناء نشاط التداول العاطفی للغایة فی حالة السوق المعتدلة. عندما ینفد الکثیر من التجار فی یوم البیع بالتجزئة ، یتوقفون عن الشراء ، ویتوقفون عن الشراء ویحدث مجموعة من المشترین. إن المؤسسات الجانبیة للبیع وصنادیق التحوط العملاقة والتجار المستقلین المحترفین جمیعهم یتعرفون على أنماط الحجم والأسعار التی form بسبب فراغ المشترین على جانب البیع بالتجزئة. قضبان الحجم هی عدد الطلبات التی تتحرک بسرعة عبر أنظمة سوق الأوراق المالیة الضخمة والمعقدة للغایة. الحجم ، وبالتالی ، یعد مؤشرًا أساسیًا یحذر من مشتری وشیک. عندما یحدث ذلک ، یبدأ المهنیون المذکورون أعلاه فی الاستعداد لبیع قصیر وتحدید مدى انخفاضهم فی تقدیم طلب شراء إلى الحد الأقصى لزیادة أرباحهم عند البیع القصیر. وبالتالی ، مع زیادة HFT بیع الطلبات القصیرة ، فإن السوق سوف یسقط فی العراء. تستخدم HFTS طلبات کبیرة جدًا لملء قوائم الانتظار قبل فتح السوق ، وبالتالی تجبر أجهزة الکمبیوتر التی تدیر السوق لخفض سعر السهم إلى المکان الذی تنتظر فیه الأغطیة. ولهذا السبب یوجد انهیار مفاجئ من الأسعار بعد انهیار المضاربة کما حدثنا مؤخرًا وسوف نواجهه مرة أخرى.

Candlesticks هی أکثر من مجرد إشارة دخول شراء أو إشارة بیع قصیرة. تقدم Candlesticks المزید من المعلومات مثل أین هی أساسیات الشرکة فیما یتعلق بسعر سهمها؟ یوضح مخطط AMZN المستوى الحالی من الأساسیات فی هذا الوقت وهو ضمن مستوى السعر المحدد. Amzn هو مثال ممتاز على الشرکة التی تزدهر خلال فترة التعریفات المتزایدة والحروب التجاریة. یُظهر Amzn Chart أیضًا نشاط Buy Side "دعم السوق" وتراکم هادئ فی معظم هذا العام. إن الارتفاع الثابت للخصم/dist هو نمط فی المؤشر الذی یمثل تراکمًا هادئًا بمرور الوقت. تذکیر: عندما تکون التجمعات المظلمة فی وضع التراکم ، فإنها لا تکون move السعر فی حرکة أسعار ضخمة. ستکون الشموع صغیرة ، موحدة ، ودوریة. أوامر TWAP ، یتم استخدام الوقت المرجح فی متوسط ​​السعر لتعیین Ping تلقائی للشراء عندما ینخفض ​​السهم إلى ما دون المستوى الأساسی لاتجاه جانبی. الأساسیات هی دائما اتجاهات جانبیة. إذا کان السهم یتجاوز السعر المرتفع المحدد لترتیب TWAP ، فإن التراکم یشتری Ping Halts والانتظار. لذلک ، یمکنک رؤیة المنطقة التی تشتری فیها غالبیة أوامر TWAP المظلمة وعندما تتوقف الطلبات. هذه معلومات مفیدة للغایة حیث یقوم المتداولون المستقلون المحترفون بمراقبة منطقة شراء حمام السباحة المظلمة وسیشترون مع التجمعات المظلمة تحسباً أن سحب السیولة سوف یدفع السعر إلى الأعلى فجأة حیث تجد HFTS AI فجأة أن سحب السیولة الذی یحدث ببطء مع مرور الوقت ، وغالبًا ما یکون عدة أشهر.

زاویة النسب هی عکس زاویة الصعود. ومع ذلک ، فإن الاتجاه الهبوطی یعمل بشکل أسرع وأکثر حدة من الاتجاه الصعودی. لماذا؟ نظرًا لأن الاتجاه الصعودی یعتمد على عدم الیقین والشک من مجموعات البیع بالتجزئة ، فی حین أن التجمعات الداکنة والتجار المحترفین یشترون بهدوء مع أن السهم بأسعار الصفقة وسیستأنفون وترتیب الصعود. شراءهم یخلق القیعان والأسعار للمضادات إلى الاتجاه الصعودی. یوفر نشاطهم اتجاهًا على المدى القریب لک للتداول بعد فترة وجیزة من تجمیع المجمعات المظلمة ، وعندما یثبت المتداولون المحترفین السعر إلى أعلى توقعًا وإعدادًا لصالح HFT GAP و FORDS أصغر VWAPS یطاردون فجوات HFT. ستکون زاویة الهبوط دائمًا أسرع وأکثر حدة وتنتهی فجأة حیث انخفضت أسعار الأسهم عن المستویات الأساسیة. إن دراسة المؤشرات التی یستخدمها المهنیون تشیر إلى أن البیع الشدید یساعدک على تجنب الدخول فی عملیة بیع قصیرة تسبب خسائر کبیرة. عندما تبدأ حمامات السباحة المظلمة فی التشغیل والشراء ، فإنها فی کثیر من الأحیان تشتری أسهمًا یحاول تجار البیع بالتجزئة بیعها. غالبًا ما یفتقر تجار البیع بالتجزئة إلى فهم من یسیطر على السعر. عندما ینخفض السهم إلى ما یکفی من قیمه الأساسیة ، ستبدأ المجمعات المظلمة فی الشراء فی وقت ثابت بطیء مرجح بسعر متوسط ، مما یخلق منطقة شراء یمکن رؤیتها على مخطط الأسهم إذا کنت تعرف ما الذی تبحث عنه. هذه هی إشارة التحذیر الخاصة بک بعدم محاولة بیع قصیرة.

هناک مؤسسات جانبیة للشراء ، المعروفة أیضًا باسم حمامات السباحة الداکنة ، وهناک مؤسسات جانبیة بیع ، وبنوک مرکز المال وشرکات الخدمات المالیة العملاقة. تهیمن هاتان المجموعتان على نشاط السوق و move السعر بطرق مختلفة تمامًا ولأسباب مختلفة تمامًا. بیع المؤسسات الجانبیة هی التجار على المدى القصیر. لا یُسمح لهم ، ولا یرغبون فی الحصول على الأسهم على المدى الطویل. یتداول جانب Sell Tarks ولدیه أکثر تجار الأرضیات والأکثر موهبة والأکثر تعقیدًا فی العالم. تشتری Side Dark Pools متداولون أیضًا ، لکنهم شرکات استثماریة طویلة الأجل تدیر 401ks وصنادیق التقاعد والاستثمارات طویلة الأجل ETF نیابة عن الطبقة الوسطى الأمریکیة ، وفی بعض الحالات ، دول أخرى. قد تقوم بیع المؤسسات الجانبیة بشراء a الأسهم والاحتفاظ بأسابیع أو أشهر قلیلة ولکن بدقة للأرباح قصیرة الأجل. جانب البیع هی أیضًا بنوک التسجیلات التی تقوم بإجراء عملیات إعادة الشراء نیابة عن الشرکة التی اتخذت القرار الذی اتخذته مجلس إدارة المؤسسة بالقیام بـ a برنامج إعادة الشراء ، والذی یمیل إلى الاستمرار فی عدة أشهر أو أکثر. الشرکات لیس لدیها تجار الأسهم على الموظفین. لذلک یقوم بنک السجل بالشراء الفعلی لأسهم الأسهم. أسباب القیام a إعادة الشراء: لخفض الأسهم المتمیزة التی یمکن أن تخلق بعض الزخم أثناء الشراء العالی من مجموعات البیع بالتجزئة والمستثمرین الآخرین. تهدف عملیات إعادة الشراء إلى move السعر للأعلى فی الرکض. تم إنشاء النطاق السعری من قبل الشرکة. یتم إنشاء عملیات التشغیل من قبل بنک السجل. تزید عملیات إعادة الشراء أیضًا عائدات الأرباح للمستثمرین على المدى الطویل ، بما فی ذلک مستثمری صنادیق التقاعد. AAPL لدیه a إعادة شراء Mega التی تمت الموافقة علیها فی مایو ولکن بدأت للتو الآن. یمکن أن تکون عملیات إعادة الشراء a استراتیجیة رائعة لتداول الأسهم هذا العام حیث ستقوم العدید من الشرکات بإجراء عملیات إعادة شراء بسبب الحد من ضرائبها والمزید من الفوائد للشرکات. لقد حان الوقت للبدء فی مشاهدة عملیات إعادة الشراء.

EOD /FOD هو اختصار لشراء نهایة الیوم أو بیعه على مدخل قصیر یقیم بین عشیة وضحاها ویبیع أول یوم بیع ETF أو الأسهم فی Market Open. هذه هی استراتیجیة a لخبرة نخبة من النخبة المعروفة باسم المتداولین شبه المهنیین. یحتاج المبتدئون إلى صقل المهارات والممارسة فی محاکاة a. یستخدم المتداولون المحترفون هذه الاستراتیجیة طوال الوقت. نادراً ما یقومون بتجارة ما بین الیوم المعروف أیضًا باسم "التداول الیومی" إلا إذا کانوا یبیعون تجار أرضیة المؤسسات الجانبیة الذین یتداولون خلال الیوم طوال الیوم. EOD /FOD هی a بسیطة للغایة ، وسهلة التعلم استراتیجیة عندما تکون حمامات السباحة الداکنة الجانبیة التی تراکمت أو تدعم السوق وطباعة القدم المظلمة من a التی تضیق مع أعلى مستویاتها وأدنى مستویاتها. تدوین أوامر البلیاردو المظلمة تُعزى بسعر منخفض أو أقل وعادة ما یکون move السعر الحد الأدنى. عندما تدعم وضع السوق. الرکض هو a طویل white شمعة. تعود إلى مرفقات تلقائیة فی متوسط السعر. هذه الطلبات ping فی a وقت محدد وشراء فی وضع التراکم. إذا کان سعر السهم یتحرک فجأة إلى ما هو أبعد من النطاق العالی من TWAP ، فإن الطلبات تتوقف أو تتوقف. بعد ذلک ، یتم تحریض المتداولین المحترفین على المدفوعات ویتم تحریضها بواسطة UPS GAP بواسطة HFTS ، أو أوامر VWAP أصغر ، أو مجموعات MEME أو غیرها من تجار البیع بالتجزئة جمیعهم یتداولون ودخول الطلبات فی المزامنة أو أقرب ما یکون إلى المزامنة لإنشاء a فیضان من القطع الصغیرة التی تقوم بها move الأسعار لأعلى أو للأسف. یتطلب استخدام EOD /FOD فهم کیفیة تفاعل التجمعات المظلمة والتجار المحترفین والمجموعات الأخرى مع السعر وماذا وأین ومتى تکون الطلبات الآلیة. عندما ترى أی وقت مضى a نمط اتجاه المنصة مثلنا على QQQ أمس فی قرب ومبکر هذا الصباح ، کان الإدخال فی آخر 5 دقائق من سوق الأمس.

خضع الجانب المهنی فی سوق الأوراق المالیة لتغییرات هائلة فی البنیة التحتیة فی السنوات الخمس الماضیة. هذه التغییرات غیر معروفة لمعظم تجار البیع بالتجزئة والتی یمکن أن تشکل major مشاکل لک النجاح والربحیة بغض النظر عن أسلوب التداول الذی تستخدمه. A نمط التداول هو a نوع التداول الذی یحتوی على معلمات محددة یمکن تطبیق الاستراتیجیات على أساس حالة السوق الحالیة. حالیًا ، لدینا a حالة السوق القاع التی تستعد للتحول إلى حالة السوق المعتدلة بشکل معتدل. المجموعات الثلاث من data المستخدمة فی مؤشرات الأسهم هی وقت السعر والکمیة. یستخدم معظم تجار البیع بالتجزئة مؤشرات الأسعار والوقت القدیمة من الثمانینیات والتسعینیات. لسوء الحظ ، لم تعد هذه المؤشرات تعمل فی سوق المعاملات الحدیثة والمیلی ثانیة التی تهیمن علیها التجمعات المظلمة والتجار المحترفین. تستخدم المؤشرات الرائدة الهجینة جمیع مجموعات 3 data فی الصیغة الریاضیة المعقدة التی توفر a مؤشرًا رئیسیًا لک لاستخدامها. مذبذب Chaikin هو مؤشر هجین ممتاز لدیه تذبذب خط الوسط a الذی یوفر مزیدًا من المعلومات حول اتجاه السعر ، وتغییر اتجاه ، ومدة الرکض لأعلى أو لأسفل ، ویؤدی السعر. المؤشر الذی یؤدی إلى السعر یعنی أنه یشیر إلى a یوم أو a قبل دقیقة من تغییر اتجاه السعر على مخططات الشموع. هذا أمر لا یقدر بثمن للتجار المتأرجح والیوم الذین یحتاجون إلى أن یکونوا قادرین على بیع أو شراء إلى حد ما لصافی أعلى الأرباح من کل تجارة مع تقلیل عوامل الخطر من عمل Whipsaw وخاصة داخل الیوم. یجب على التجار داخل الیوم استخدام مؤشرات تشیر قبل تغییر اتجاه السعر. لسوء الحظ ، یستخدم معظم المتداولین سعرًا قدیمًا ومقاطعًا للوقت الذی یتخلف دائمًا حیث یجب أن یکون السعر move لأسفل أو لأعلى قبل أن یتمکن Crossover من a على مخطط المؤشر. لتحسین ربحتک ، بدء تشغیل مؤشرات خط الوسط التی تحتوی على جمیع مجموعات 3 data داخل الصیغة الریاضیة.

المجموعة الجانبیة المهنیة الأکثر أهمیة التی تحتاج إلى تعلمها هی المتداولین المحترفین. العدید من العمل فی المؤسسات الجانبیة للبیع على أرضیات تداول ضخمة أو من مکتبهم المنزلی. بعض العمل فی المؤسسات الجانبیة للشراء والتجارة لشرکات صنادیق التقاعد العملاقة وشرکات صنادیق الاستثمار وشرکات مطوری المشتقات. هناک أیضًا تجار محترفون مستقلون هم a عدد متزاید من تجار الأرضیات الذین یتاجرون الآن فی المکتب المنزلی لأنفسهم. شیء واحد عن المتداولین المحترفین الذین تحتاج إلى تذکرهم هو أنهم منافسین للغایة ولا یشارکون أی شیء. إنهم وحیدون ویفضلون a مکان هادئ حیث یمکنهم التداول دون انقطاع. لیس لدیهم مجموعات الدردشة. لیس لدیهم مجموعات المعلم. إنها منعزلة ولن تراهم أبدًا مع إجراء مقابلة أخبار البیع بالتجزئة a. تداولهم هو تتبع تجمع الظلام المخفی تراکمًا هادئًا أو دوران هادئ لبیعه القصیر. أنها لا move السعر فی Big Rets لأعلى أو لأسفل. وبدلاً من ذلک ، فإن استخدام الطلبات التی یتم التحکم فیها بشکل کبیر والتی تبقی Penny الضیقة إلى قلیلة بنسًا تنتشر کسعر الدخول. لا تستخدم VWAP. بدلاً من ذلک ، یستخدمون وقتًا مرجحًا فی متوسط السعر الذی یضع طلبًا على الإطار الزمنی للمیلی ثانیة إلى PING تلقائیًا عند a نطاق سعر محدد ضیق للغایة. تعلم قراءة مخططات الأسهم حتى تتمکن من رؤیة إعدادات Pro Trader التی تبدأ فی کثیر من الأحیان قبل 3-5 أیام من تشغیل الزخم الفعلی الذی یتبع أنماط شموع التداول المحترف. إشارات دخول الشموع هذه لیست فی کتب الشموع الأقدم. بدأت الإشارة کإشارة دخول a منذ بضع سنوات والآن هی المعیار لمعظم التجار المحترفین. عندما تتمکن من قراءة مخطط الأسهم a ، وخاصة الشموع ، ستتمکن من اختیار المهنیین بسهولة. غالبًا ما یکون حجمه أقل من متوسطه لأن المهنیین لا یصنعون الزخم ، فهم یستخدمون استراتیجیاتهم للتداول المتأرجح لإغراء صنادیق أصغر ، أو HFTS أو تجار البیع بالتجزئة إلى move السعر لهم. وبالتالی لدیهم رحلة مجانیة سهلة من السعر movement. بدلاً من انتظار a ، تعلم الفجوة الکبیرة کیفیة الدخول مبکرًا. تعرف على کیفیة التحلی بالصبر والانتظار ثم تعلم کیفیة الخروج عندما یتم بیع pros فی فورة شراء الأموال الأصغر ومجموعات البیع بالتجزئة.

هناک نوعان من الطلبات الأساسیة التی یستخدمها الجانب المهنی من السوق. 1. الوقت المرجح فی متوسط السعر ، ویعرف أیضًا باسم Twap ، یستخدم على نطاق واسع من قبل جانب الشراء المظلم ، والمطورین المشتقون ، وبیع البنوک الجانبیة من سجلات الشراء للشرکات. یمکن تعیین TWAP على a بینی إلى بضع بنسات انتشار وتنشر ومعاملات فی وقت محدد a محدد للسعر. یمکن ضبطه على فترات زمنیة أقصر أو أکثر. هذا هو السبب فی أن سوق الأوراق المالیة یسمى "الآلی بالکامل". یستخدم TWAP معظم الوقت. من rare أن تستخدم المؤسسات العملاقة أوامر VWAP بسبب تحطم فلاش مایو 2010 عندما وصل المتداول الأساسی لـ E-minis عن طریق الخطأ إلى نوع أمر VWAP بدلاً من نوع الترتیب المترجم الذی تسبب فی a انهیار هائل لجمیع الأسهم مع تسریع VWAPs بیع مع زیادة حجم الحجم. 2. حجم مرجح بالسعر أو VWAP هو أیضا نوع الطلب. یتم استخدامه بشکل أساسی من قبل مدیری الصنادیق الصغیرة ومدیری الأصول الصغار الذین یتاجرون بأموال استثمار عملائهم بشکل نشط ، وغالبًا ما یکونون خلال الیوم. یتم أیضًا الحصول على حجم مرجحة لأوامر الأسعار وأتمتة و ping لإعداد الطلب للمعالجة مع زیادة حجم الحجم. هذه طریقة سهلة وبسیطة لـ a مدیر صنادیق صغیر مشغول للتعامل مع تعقید شراء وبیع الأسهم مع 10،000 قطعة مشترکة إلى 100000 قطعة. هذه هی "الحیتان" الجدیدة للسوق. یتأرجح المتداولون المحترفون من ملیون إلى 5 ملایین أو أحجام أسهم أعلى. زاد حجم أوامر المتداول المحترف بشکل کبیر فی العقد الماضی. کل ما علیک هو أن تکون على درایة بالمشارکین فی السوق على الجانب المهنی لأنهم یسیطرون على 80 ٪ من 1 تریلیون دولار یتبادلون الیدین یومیًا على الأسواق الأمریکیة. یعد استخدام مذبذب Chaikin مثالیًا لتتبع جانب شراء حمام السباحة المظلم الذی یخلق القیعان. یحلل هذا المؤشر الممتاز جمیع مجموعات 3 data: السعر والحجم والوقت. وبالتالی ، یمکن أن یشیر فی وقت مبکر إلى أن التجمعات المظلمة قد بدأت ببطء فی التراکم مع مرور الوقت وسیتحول الرکض إلى أسفل a ثم pro سیحقق المتداولون سعرًا لإلهام أوامر VWAP من مدیری الصنادیق الأصغر. یعد مؤشر VWAP ممتازًا لتتبع نشاط تداول مدیری الصنادیق الأصغر ولدیه أیضًا السعر والحجم والوقت فی الصیغة. لذلک ، یعد هذا أمرًا رائعًا لأولئک الذین یحتاجون إلى مؤشر لاتباع نشاط الأموال الأصغر لأن أوامر VWAP الأصغر تُحمل المزید والمزید من الحجم ، ثم یتم تشغیلها move لأعلى أو لأسفل لعدة أیام. لدى TradingView مجموعة رائعة من المؤشرات لاستخدامها. یجب علیک تخصیص مؤشراتک على مجموعات المشارکین فی السوق التی ترغب فی تتبعها بحیث یمکنک أن تکون جاهزًا وفی وضع a قبل الرکض الکبیر أو لأسفل. التجارة بحکمة ، مارثا ستوکس CMT