تحليل التحليل الفني SquishTrade حول SPYX في رمز في 26‏/6‏/2023

الرسم البیانی الأساسی: SPX الرسم البیانی على إطار زمنی یومی مع مستوى خیارات رئیسیة-OI (فیما یتعلق بطوق JPM الفصلی) بالإضافة إلى زوجین من VWAPs حاسمة لمراقبة هذا الأسبوع. یتم عرض الدعم والمقاومة للأسبوع فی خطوط أفقیة زرقاء. قد یتداول SPX ضمن نطاق متواضع هذا الأسبوع ما لم یتم التعرف على تعلیق مسؤولی الاحتیاطی الفیدرالی العدوانی ، أو یشجعه مسؤولو بنک الاحتیاطی الفیدرالی الذین یساءون على وجهات نظرهم الصعوبة من بیان FOMC ومؤامرة SEP dot المقدمة فی 14 یونیو 2023. منذ ارتفاع منتصف یونیو 2023 فی SPX ، انخفض السعر إلى حد کبیر بشکل متواضع إلى 4300 s مرة أخرى. لقد بقی أسفل VWAP المرتکز من هذه الذروة فی منتصف یونیو. هذا مستوى مفید لمشاهدة مقاومة لیس فقط هذا الأسبوع (الذی یتناوله هذا المنشور) ولکن أیضًا الأسبوع المقبل وحتى یولیو. فی الوقت الحالی ، یکمن الدعم مباشرة على مستوى الخیارات الکبیرة البالغ 4320 (الذی یحتوی على دعوة کبیرة من Gamma) وهو الإضراب القصیرة للاستدعاء فی JPM للیاقة الفصلیة. سیتم طرح هذا الیاقات یوم الجمعة وفقًا للخیارات وخبراء المجلد الذین یتتبعون هذه المعلومات بعنایة. یتم تقدیم move المتوقع الأسبوعی من وسیط رئیسی فی 57 نقطة تقریبًا. هذا یعادل نطاق 4291 إلى حوالی 4405. حساب 16-delta للأسبوعیة المتوقعة move هو أوسع قلیلاً ، ویظهر نطاق move المتوقع من 4278 دولار-4410 دولار. واحد حساب آخر باستخدام IV لانتهاء 30 یونیو هو أوسع إلى حد ما من النطاقین الآخرین فی 4260-4428. حتى ملف تعریف الصوت یبدو أنه یتزامن مع نطاق المحفوظات المتوقعة. الرسم البیانی التکمیلی أ: لماذا تستخدم هذه الأرقام المتوقعة move هذا الأسبوع؟ إنها لیست مثالیة ، ولکنها لیست TA ، وأحیانًا قد تساعد خاصة فی وقت قد تهیمن فیه تدفقات تحوط الخیارات على الإجراء - إلا إذا لم یتم تحدید شیء ما لا یناسبه (والذی قد یدفع الأسعار إلى أبعد من المتوقع) أو Prigozhin / Putin saga لا یتم حلها کما یبدو (غیر معروف تمامًا). هذا لا یختلف عن أی أسبوع آخر حیث غالباً ما یتربصون غیر معروفین ، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعی ، ولکن لا یتحقق أبدًا. لذلک قد یشعر المتداولون الاتجاهین بخیبة أمل إلى حد کبیر إذا ظل السعر محایدًا. ومع ذلک ، قد یجد المتداولون الاتجاهین ذوی الکفاءة والدقة الذکیة فرصًا على حواف النطاقات خلال الیوم أو أسبوعیًا بشرط أن یکونوا قد یکونون صبورًا فی الإعدادات مع التأکید وإدارة المخاطر. هذه لیست توصیة للقیام بذلک ، حیث من الأفضل ترک الأسواق المتجهة فی بعض الأحیان بمفردها. تذکر خط التداول الشهیر حوالی وقت للذهاب لفترة طویلة ، وقت قصیر ، ووقت للذهاب للصید (أو بعض التحویل الآخر). على أی حال ، فإن أفضل أمل فی تداول مثل هذه الأسواق قصیرة الأجل هو التداول من الحافة (major الدعم والمقاومة لأی نطاق) بمجرد أن تتنزس الأسعار ویبدو أنه یؤکد انعکاسًا. باختصار ، على الرغم من أن صانعی الأموال سیکونون البائعین الممتازین فی جمیع الاحتمالات لهذا الأسبوع. SPX أغلقوا 19.48 نقطة الیوم ، أی أقل من نصف نقطة مئویة (-45 ٪). جاء ذلک فی غضون حوالی 8-9 نقاط من الوصول إلى الإضراب عن ذبابة JPM القصیر الموصوف أعلاه. کان الإضراب من JPM القصیرة الدعم لهذا الأسبوع. إن نطاق المحفوظات المتوقعة المذکورة أعلاه قد عقد قویًا لمدة 4/5 أیام هذا الأسبوع حتى یوم الخمیس. برزت حرکة الأسعار یوم الجمعة خلال الطرف العلوی من النطاق حیث تم الضغط على السراویل القصیرة على فجوة أعلى بناءً على طباعة تضخم PCE أضعف قلیلاً. عند النظر إلى العملیات الحسابیة المتوقعة المختلفة المتوقعة أعلاه ، أغلق السعر حوالی 23 نقطة فقط فوق الطرف العلوی من الإصدار الأوسع من هذا النطاق (4260-4428). "یتم تقدیم move المتوقع الأسبوعی من وساطة رائدة عند 57 نقطة تقریبًا. وهذا یعادل نطاقًا من 4291 إلى حوالی 4405. حساب 16-delta للالتحاق الأسبوعی المتوقع move هو أوسع قلیلاً ، ویظهر أن هناک 4260 دولارًا متوقعًا من 4260 دولارًا.