fract

⚖️ یادداشت‌های تحقیق مستندسازی ویژگی‌های دیگر اندیکاتور "میانگین درصد تغییر صعودی و نزولی" در حالتی که Bar Metrics روی حداکثر ظرفیت تنظیم شده است. میانگین‌گیری شرطی نامتقارن برای یک مثال سریع، من گاوها را روی مقدار پیش‌فرض 10 رها می‌کنم و تعداد کندل‌های نزولی گذشته را به 100 تغییر می‌دهم. از آنجایی که این اندیکاتور کندل‌ها را بر اساس طبقه‌بندی هدف قرار می‌دهد که توسط قیمت قبلی تقسیم می‌شود (تا تغییر محاسبه شود) قبل از میانگین‌گیری، این باعث می‌شود data مقیاس‌پذیر باشد. (بنابراین مهم نیست که چه مقدار عدد میانگین‌گیری را افزایش دهیم، همچنان قوانین مقیاس آن محدوده تاریخی را که با خروجی همراه است، حفظ می‌کند) هنگامی که نیروی مخالف بازار با تعداد بالاتری از کندل‌های گذشته میانگین‌گیری می‌شود، به یک آستانه تبدیل می‌شود و هنگام مقایسه مراحل روند صعودی در مقیاس‌های بزرگ‌تر، دیدگاه منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد.

🏛 یادداشت های تحقیق متوسط ​​تغییر درصد صعودی و نزولی رنگ شمع های صعودی بنفش هنگامی که avg ٪ تغییر می کند ، شمع های نزولی با احترام هنگام کوچک شدن به رنگ زرد رنگ هستند. مهم است که از این انتقال ها قبل از معکوس آگاه باشید. آنها را می توان در سیگنال ها توسط خرمن بشر من در حالی که نقدینگی در نیمه فوقانی وجود دارد ، به پوسیدگی صعودی توجه می کنم و پوسیدگی نزولی در نیمه پایین.

🏛 یادداشت های تحقیق ادامه تحقیقات در مورد نقش زاویه های ارثی تاریخی و حافظه ساختار ساختار اصلی جراحی BG Resonationstats میانگین همه نوسانات تاریخی را نشان می دهد

🏛 یادداشت های تحقیق کاوش پویایی غیرخطی ساختار اصلی بعد از شاهد نتیجه ، من شیفته شدم تا ببینم روایت گسترده چگونه به نظر می رسد. ادامه منطقی

🏛️ یادداشت‌های تحقیق آزمایش با دو باند نوسان مبتنی بر BSP برای تولید سطوح چند مقیاسی. برای پوشش محدوده محلی، از 30 برای میانگین‌گیری قیمت و نوسان با ضریب 2 استفاده می‌کنم: برای مقیاس وسیع‌تر، 200 را با فاکتور 7 انتخاب می‌کنم. نظارت بر رفتار قیمت در نزدیکی باندهای افقی و زاویه‌دار توسعه‌یافته.

🏛 یادداشت های تحقیق کانال های فیبوناچی به عنوان فریم های مرجع درست مانند معادله موج شرودینگر تمام حالتهای ممکن از یک سیستم کوانتومی را توصیف می کند ، بازار در هر لحظه طیف وسیعی از مسیرهای بالقوه قیمت را در خود جای داده است. از این رو ، مشترک بودن این است که ، عملکرد موج توصیف ریاضی از احتمالات است ، نه اطمینان ، دقیقاً مانند وضعیت بازار ترکیبی از حرکات احتمالی است ، نه یک مسیر از پیش تعیین شده. در مکانیک کوانتومی ، انتخاب مبنای اندازه گیری تعیین می کند که جنبه های عملکرد موج مشخص می شود. در نمودار ، هر کانال فیبوناچی یک "قاب اندازه گیری" است ، که به یک قانون خاص یا مقیاس مقیاس تنظیم شده است که بازار تمایل به احترام دارد. بنابراین اگر می گوییم چندین کانال داشته باشیم ، پس از آن با پوشیدن چندین ، ​​لایه های تداخل مختلفی را ضبط می کنید و ترازهای سیستمی را نشان می دهید که یک قاب واحد از دست می دهد. (حافظه ساختار و دوگانگی ) هر دو منحنی نقش معکوس کردن نوسانات دامنه محلی را ایفا کردند.

🏛️ یادداشت‌های تحقیقاتی ساختار اصلی ادامه منطقی با افزودن x.146 و x.886 می‌توان این چرخه را بیشتر شکست، که اساساً به ما امکان می‌دهد چگالی احتمال را با دقت بهتری تعریف کنیم. همچنین، به این دلیل آن را سیاه و سفید کردم که توپولوژی فشرده‌سازی و رهاسازی (نتیجه) برای من مهم‌تر از ارائه تفاسیر ذهنی رنگ‌ها برای حفظ عینیت است. به طور خاص، اینکه آیا هندسه فاز "رهاسازی" با بافت قیمت مطابقت دارد یا خیر. اعتبارسنجی ساختار (اندازه‌گیری‌های اولیه) با تشخیص اینکه چگونه در طول تاریخ طنین‌انداز شده است. (به نوعی a مقدمه‌ای بر آنچه می‌بینیم) جدول آمار میانگین هندسی تمام نوسانات را نشان می‌دهد تا میانگین کل زمان را محاسبه کند تا بتوان اولین محدودیت موج را که توسط محدوده معمول تعیین می‌شود، پیش‌بینی کرد.

🏛 یادداشت های تحقیق پدیده های شناخته شده ای در فیزیک وجود دارد که همچنان به من یادآوری می کند که بازارها را به من یادآوری می کند ، که تا حدودی بر درک من از عملکرد قیمت تأثیر گذاشت و در توپولوژی منعکس شد. در فضا ، سرعت خود باعث ناراحتی نمی شود - فقط شتاب انجام می شود. در بازارها ، جهت روند چیزی نیست که معامله گران را تحت تأثیر قرار دهد ، این میزان تغییر است (سنبله های نوسانات ، حرکت حرکت). یک صعود آهسته و مداوم می تواند احساس راحتی کند ، اما رانش های ناگهانی (شوک های خبری ، فشرده سازی نقدینگی) آنها را بر روی صندلی فشار می دهد. مهم نیست که چقدر hard شتاب می گیرید ، نمی توانید از سرعت نور فراتر بروید. بازارها همچنین دارای محدودیت سرعت عملی مانند محدودیت نقدینگی ، الزامات حاشیه ای ، متوقف کردن نوسانات هستند که به نسبت های حرکات کمک می کند). فراتر از سرعت های خاص ، حرکات خود محدود کننده می شوند زیرا ارائه دهندگان نقدینگی به عقب برگردند یا مبادله ها را تحمیل می کنند. انحراف نور → تغییر در توجه به بازار تمرکز کنید همانطور که شتاب می گیرید ، به نظر می رسد ستاره ها از نظر جلو حرکت می کنند. در بازارها ، همانطور که حرکت می کند ، درک شما از آنچه اهمیت دارد باریک می شود. منظور من این است که نقدینگی ، اخبار و تنظیمات پیش رو حاکم است ، در حالی که "آسمان پشت" (اصول گذشته یا سیگنال های بلند مدت) محو می شود. روایت بازار به یک جلوی جلوی beam قراردادهای بعدی می پردازد: چه چیزی بعدی است ، نه گذشته. اثر داپلر action اقدام قیمت اطلاعات را تحریف می کند با دور شدن از زمین ، می بینید که زمان پشت سر شما کند می شود. حرکت به سمت چیزی ، زمان سرعت می یابد. در بازارها ، هنگامی که قیمت از اصول خارج می شود ، Old data احساس بی رحمانه و بی ربط (قرمز تغییر می دهد). در تظاهرات سریع یا وحشت ، اطلاعات احساس شتاب و فوری می کنند (آبی تغییر می کنند)-معامله گران act که گویی ساعت سریعتر می شود. (هیچ ارتباطی با شیب رنگی که در نمودار استفاده می کنم ندارد.) چرخش Terrell -Penrose ... توهم با سرعت زیاد ، اشیاء به نظر نمی رسد که به نظر برسند ، به دلیل تأخیر در ورود نور ، چرخانده می شوند. در بازارها ، الگوهای به ندرت دقیقاً همانطور که کتاب درسی نشان می دهد ظاهر می شوند زیرا ما همیشه به دنبال احساسات "تأخیر" هستیم. آنچه به نظر می رسد مانند یک شکست ساده است ، ممکن است یک چشم انداز چرخشی از ساختار عمیق تر باشد. اتساع زمان → فشرده سازی افق تجارت مسافران آهسته تر ، از نظر آنها ، یک سفر دوردست کوتاه تر به نظر می رسد. در بازارها ، هنگامی که در حرکت با فرکانس بالا غوطه ور می شوند ، معامله گران فشرده سازی زمان را تجربه می کنند (ده ها فرصت در دقیقه). از خارج (دیدگاه معامله گر نوسان) ، در همین دوره به نظر می رسد که یک روند کوچک در یک روند بزرگتر است. انقباض طول → کوتاه شدن مسیر در حین حرکت زیاد نزدیک به سرعت نور ، مسافت ها در جهت سفر کوچک می شوند. در بازارها ، هنگامی که حرکت بسیار شدید است ، "فاصله" به سطح هدف (فیبوناچی ، بالاتر) احساس کوتاه تر می کند ، بنابراین قیمت بسیار سریعتر از انتظار عادی به آن می رسد.

🏛 یادداشت های تحقیق قاب های مرجع اتصال به درجه 3 درجه سلسله مراتب فراکتال اتصال چند مقیاس ادغام در طرح احتمالی حرکت بازار منعکس کننده روابط متناسب ذاتی در مقیاس خاص خود است. نسبت های فیبوناچی ، نه به طور تصادفی بلکه به عنوان ثابت ساختاری در این محیط احتمالی ظاهر می شوند. فواصل قیمت و زمان اغلب با این نسبت ها هماهنگ هستند زیرا بازارها سیستم های بازگشتی هستند که در آن ساختارهای گذشته از طریق تحول مقیاس پذیر ، شکل گیری های جدید را آگاه می کنند. در این چارچوب ، نسبت طلایی بیش از ابزاری برای عقب نشینی ها یا پسوندها است ، زیرا هندسه رفتار بازار خود را از طریق فریم های مرجع رمزگذاری می کند. چه در فاصله محورها ، ریتم چرخه ها یا لایه بندی روندها ، حضور آن به یک اصل خود سازماندهی در محل کار اشاره دارد.

🏛 یادداشت های تحقیق رد اخیر از LH را می توان با Spike Off Out Scale توضیح داد ، که به نوبه خود در هنگام تصحیح ، ناشی از ایجاد نیروی ضد نیرو ایجاد شده است. این دو بخشی از پیشرفت است که با چرخه فروش طولانی تر سیم کشی شده است. اگر به عقب برگردیم ، ظرفیت ساختار کلی تعیین شده توسط الگوهای رشد را تأیید می کنیم. آن مرزها و فضای بین آنها را می توان به عنوان مناطق تأمین تعبیر کرد و ما را با این اتصال خاص قرار داد: اگرچه هدف مشاهده می تواند تحولات اخیر در حداقل TF برای انتشار (15m) باشد ، بنابراین الگوهای زمانی و سطح مشتق از چرخه می توانند به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرند.