تحلیل تکنیکال SquishTrade درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۵

نمودار اصلی: SPX نمودار در یک بازه زمانی روزانه با سطح گزینه های کلیدی-OI (مربوط به یقه سه ماهه JPM) و همچنین یک زن و شوهر مهم برای نظارت برای این هفته. پشتیبانی و مقاومت برای هفته در خطوط افقی آبی نشان داده شده است. SPX ممکن است این هفته در یک محدوده متوسط تجارت کند ، مگر اینکه توسط تفسیر مقامات فدرال فدرال تحسین شود ، یا توسط مقامات فدرال فدرال تشویق شده که دیدگاه های ناخوشایند خود را از بیانیه FOMC و طرح سپتامبر در تاریخ 14 ژوئن 2023 ارائه می دهند. از اواسط ژوئن 2023 در SPX بالا ، قیمت تا حد زیادی روند متوسطی را دوباره به 4300 s بازگرداند. از این قله اواسط ژوئن در زیر VWAP لنگرگاه باقی مانده است. این یک سطح مفید برای تماشای مقاومت نه تنها در این هفته (که این پست به آن می پردازد) بلکه هفته آینده و ژوئیه نیز می باشد. در حال حاضر ، پشتیبانی مستقیماً در سطح گزینه های بزرگ 4320 (که دارای گاما قابل توجهی است) است که اعتصاب تماس کوتاه JPM از یقه سه ماهه آن است. این یقه روز جمعه طبق گزینه ها و متخصصان VOL که این اطلاعات را با دقت ردیابی می کنند ، چرخانده می شود. حرکت هفتگی مورد انتظار از یک کارگزاری پیشرو در 57 امتیاز تقریباً ارائه می شود. این برابر با طیف وسیعی از 4291 تا حدود 4405 است. محاسبه 16-دلتا برای حرکت مورد انتظار هفتگی کمی گسترده تر است و نشان می دهد دامنه حرکت مورد انتظار 4278-4410 دلار است. یک محاسبه دیگر با استفاده از IV برای انقضا 30 ژوئن تا حدودی گسترده تر از دو محدوده دیگر در 4260-4428 است. حتی به نظر می رسد که مشخصات حجم با دامنه پیش بینی شده همزمان است. نمودار تکمیلی A: چرا این هفته از این ارقام حرکت مورد انتظار استفاده می کنیم؟ آنها کامل نیستند ، اما نه TA ، و گاهی اوقات ممکن است به خصوص در زمانی که جریان های محافظت از گزینه ها ممکن است بر عمل حاکم باشند ، کمک کنند - مگر اینکه فدرال رزرو واقعاً کاری متناقض انجام دهد (که می تواند قیمت ها را کمی دورتر از آنچه انتظار می رود) یا پریگوزین / پوتین saga به همان اندازه که به نظر می رسد برطرف نمی شود (کاملاً ناشناخته). این هیچ تفاوتی با هر هفته دیگر نیست که سیاه و سفید ناشناخته ها اغلب در رسانه های اجتماعی کمین می کنند ، اما تقریباً هرگز تحقق نمی یابند. بنابراین معامله گران جهت دار ممکن است در صورت خنثی بودن قیمت تا حد زیادی ناامید شوند. با این حال ، معامله گران جهت دار با کارآیی و دقت زیرک ممکن است فرصت هایی را در لبه های محدوده داخلی یا هفتگی پیدا کنند به شرط آنکه بتوانند با تأیید و مدیریت ریسک برای تنظیمات صبور باشند. این توصیه ای برای انجام این کار نیست ، با این حال ، به عنوان بازارهای محدوده گاهی اوقات به بهترین وجه تنها مانده است. خط تجاری معروف را در مورد زمانی برای طولانی شدن ، زمانی برای کوتاه رفتن و زمانی برای رفتن به ماهیگیری (یا برخی از انحراف های دیگر) به یاد داشته باشید. در هر صورت ، بهترین امید برای تجارت در چنین بازارهایی کوتاه مدت تجارت از لبه (پشتیبانی و مقاومت در برابر هر محدوده) پس از غرفه های قیمت است و به نظر می رسد تأیید وارونگی را تأیید می کند. به طور خلاصه ، با این حال ، سازندگان پول در این هفته فروشندگان حق بیمه بود. SPX امروز 19.48 امتیاز را تعطیل می کند ، کمی کمتر از نیم درصد (45 /45 ٪). این در حدود 8-9 نقطه برای رسیدن به اعتصاب یقه کوتاه JPM که در بالا توضیح داده شد. اعتصاب یقه کوتاه JPM برای هفته پشتیبانی بود. دامنه مورد انتظار که در بالا به مدت 4/5 روز در این هفته از نزدیک پنجشنبه در بالا نگه داشته شد. عمل قیمت جمعه در انتهای بالایی از این محدوده ظاهر شد زیرا شورت ها بر اساس چاپ کمی ضعیف تر از چاپ تورم PCE ، بر روی شکاف بالاتر فشرده شدند. هنگامی که به محاسبات حرکت مختلف مورد انتظار ارائه شده در بالا نگاه می کنیم ، قیمت فقط در حدود 23 امتیاز بالاتر از انتهای فوقانی نسخه وسیع تر این محدوده (4260-4428) بسته شد. "حرکت پیش بینی شده هفتگی از یک کارگزاری پیشرو در 57 امتیاز تقریباً تقریباً به 4291 تا حدود 4405 داده می شود. محاسبه 16 دلتا برای حرکت مورد انتظار هفتگی کمی گسترده تر است ، نشان می دهد یک محدوده حرکت مورد انتظار 4278 $ 4410 دلار است.