تحلیل تکنیکال Laurentsius درباره نماد SPYX : توصیه به خرید (۱۴۰۰/۹/۸)

سلام و دوشنبه مبارک برای همه :) این پست آموزشی مربوط به VIX است و من یک راه را برای استفاده از آن برای تلاش برای گرفتن پایین ارائه می دهم. بیایید با کمی مقدمه شروع کنیم: VIX چیست؟ VIX شاخصی است که توسط بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) اداره می شود ، که انتظار بازار سهام را برای آن اندازه گیری می کند نوسانات طی 30 روز آینده بر اساس قیمت گزینه برای S&P 500. نوسانات یک اقدام آماری است که براساس میزان قیمت دارایی از هر جهت حرکت می کند و اغلب برای اندازه گیری ریسک پذیری یک دارایی استفاده می شود. VIX اغلب "شاخص ترس" خوانده می شود زیرا سرمایه گذاران از VIX برای اندازه گیری سطح خطر ، ترس یا استرس در بازار هنگام ساخت استفاده می کنند تصمیمات سرمایه گذاری هرچه VIX بالاتر باشد ، پیش بینی می شود حرکات قیمت بی ثبات تر باشد. بیشتر معامله گران در مورد VIX می دانند و روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اما علاوه بر به اصطلاح VIX معمولی (30 روز) ، CBOE همچنین VIX را محاسبه می کند برای دوره های مختلف مختلف: 9 روز ، 3 ماه و 6 ماه. اینها همه در زیر فهرست S&P 500 در نمودار بالا ترسیم شده اند. من این ایده را چندین سال گرفتم قبل از معامله گر و نویسنده مشهور الکساندر الر. منطق پشت ترسیم این 4 شاخص مختلف VIX بسیار ساده است. معمولاً هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد ، VIX بیشتر می شود. این مثل است خرید بیمه-اتفاقات بیشتر می تواند در بازه زمانی طولانی تر اتفاق بیفتد تا بیمه 6 ماهه گران تر از بیمه 9 روزه باشد. با Vix هم همینطور است. در طول وحشت گاهی اوقات (9 روزه) VIX بالاتر از شاخص های بازه زمانی طولانی تر (1 ماه ، 3 ماه و 6 ماه). سپس اوضاع شد جالب اگر این اتفاق بیفتد ، پایدار نیست (برای مدت طولانی) و پایین بازار می تواند نزدیک باشد. در نمودار بالا ، من تمام موارد اخیر را برجسته کرده ام که کوتاهترین VIX (9 روز) بالاتر از همه بقیه است. من سیگنال هایی را که اتفاق افتاده است حذف کرده ام زیر 20 زیرا معمولاً VIX زیر 20 سطح طبیعی است. اما مثل همیشه ، می تواند متفاوت باشد و از متن بازار بستگی دارد. این شاخص تمایل به گرفتن حداقل در پایین بازار کوتاه مدت داشته است و روش های بسیاری برای استفاده از آن وجود دارد. در اینجا چند نمونه آورده شده است: 1) هنگامی که کوتاهترین بازه زمانی VIX (9 روز) بالاتر از سایرین افزایش می یابد و دوباره باز می گردد. 2) کانال های Keltner یا گروههای بولینگر را در اطراف خود اضافه کنید - سیگنال ها می توانند خطوطی از کانال ها باشند و سپس به عنوان مثال دوباره وارد شوند. 3) سیگنال VIX را با برخی از تنظیمات عملکرد قیمت ترکیب کنید. یا چیز دیگری - تجارت کمی شبیه هنر است که می توانید خلاق باشید! لطفاً به خاطر داشته باشید که من این ایده را آزمایش نکرده ام. در تجارت خودم از آن به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری محیط بازار استفاده می کنم و به من کمک می کند برای تنظیم سبک تجارت روزانه من در زمان های بی ثبات. Intraday من حتی به زیر 20 مورد توجه این خطوط توجه می کنم. خط از VIX (30 روز) بالا می رود. اگر آن را برای شما جالب و مناسب می دانید ، با این ایده بازی کنید. مثل همیشه ، قبل از تصمیم گیری ، دیور (تحقیقات خود را انجام دهید) برای استفاده از آن با پول واقعی. من چندین نمودار اضافی را با مثال به این پست اضافه کردم. با تشکر از شما و از تجارت خود لذت ببرید :) در اینجا نمودار با چندین خط VIX وجود دارد. "سفارش صحیح" باید زیر باشد: 1) کمترین مقدار - vix9d (9 روز) - سیان 2) به دنبال Vix (30 روز) - نارنجی 3) به دنبال vix3m (3 ماه) - زرد 4) بالاترین ارزش Vix6m /6 ماه) - بنفش همانطور که در بالا ذکر شد ، این باید به اصطلاح "سفارش صحیح" از Vix Lines.march 2020 - فروش بازار معامله گر باید از تجربه خود استفاده کند و در مورد زمینه فعلی بازار درک کند. منظور من این است که معامله گر باید سعی کند تعیین کند که آیا این است فقط یک بازپرداخت یا چیز جدی تر. این زمان بود که برای شگفتی ها هوشیار باشید. به یاد داشته باشید - در حاشیه ماندن کاملاً خوب است موقعیت هنگامی که درجه بالایی از عدم اطمینان وجود دارد. همچنین بخاطر داشته باشید که تجزیه و تحلیل نمودارها پس از آن در مقایسه با موقعیت های زمان واقعی بسیار آسان است که همه چیز در حال آشکار شدن است ، و شما این کار را نمی کنید در سمت راست نمودار بیشتر از bar در سمت راست نمودار نیست! همانطور که می بینید خوانش های VIX بیش از 50 بسیار rare هستند. VIX بالاتر از 30 نیز یک رویداد کاملاً نادر است. فقط با اشاره به این نکته که اگر معامله گر بخواهد فقط روی خوانش های VIX (> 30) تمرکز کند ، سیگنال های بسیار کمی دریافت می کند (که لزوما چیز بدی نیست). همچنین دوره هایی وجود دارد که VIX برای سالها زیر 20 سال باقی می ماند (جعبه های برجسته). ممنون :)