METAX

Meta, elliot dalga yapısında 3. büyük döngüsünü tamamladı ve şimdi 4. dalgaya giriyor. Dalga 4 tipik olarak kutuda işaretlenen bölge olan dalga 3'ün 0,618 veya 0,5 seviyesine geri döner. Bu bölge aynı zamanda bir talep bölgesidir ve 500 seviyesi uzun süredir devam eden trend çizgisi seviyesidir. Bir girişe bakıyorsanız sabırlı olun ve doğru seviyeyi bekleyin. Ünlü atasözünün dediği gibi, düşen bıçağı tutmayın.

En az 12 aylık vadesi olan Swing veya Opsiyon Yatırımcıları için: Sürpriz ayı bar ile takip edin, birkaç bacağın daha aşağıda olmasını bekleyin, sol omzun yakınında tipik bir alt takoz bekleyin Büyük konsolidasyon bölgesi ~ 600, ayrıca Büyük Yuvarlak Sayı = mıknatıs Haftalık 100'e yakın EMA'nın yeniden test edilmesi gerekiyor Boğa Kanalının Trend Çizgisine Yakın Hedef: Uzun Vadeli Ölçülen move 600'den 800'e, 1000'e yol açar

META Oyun Planı – KZDZ Modeli 📊 Piyasa Duyarlılığı 29/10'da FED, beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Ancak Powell'ın gelecekteki kararların verilere bağlı olacağını belirten sözleri, Aralık ayında yapılacak ilave kesintilere ilişkin belirsizliği artırdı. Bir FED üyesi bu döngüde kesinti yapılmamasını tercih ederek karşı çıktı; bu, Eylül ayında oybirliğiyle alınan karara göre kayda değer bir değişiklikti. Bunu takiben, faiz indirimi beklentileri %95'ten %68'e düştü ve trader'ların kâr elde etmesi ve riskten korunmaya başlamasıyla kısa vadeli düşüş eğilimini ateşledi. Bu oynaklığa rağmen, genişleyen likidite döngüsü ve gevşeyen politika duruşu göz önüne alındığında, orta-uzun vadeli görünüm yükselişe devam ediyor. 📈 Temel META kazançları beklentileri karşılayamadı ve keskin bir satışı tetikledi. Kısa vadeli beklentiler düşüş eğiliminde olsa da, uzun vadeli görünüm devam eden AI geliştirme girişimleri tarafından desteklenmeye devam ediyor. 📈 Teknik Analiz 1-Günlük zaman diliminde aşırı satış RSI'ya ulaşıldı. 2-0,5 Fibonacci denge bölgesine (≈ 640 $) geri çekildi. 3-major HTF Anahtar Bölgesini 625$ civarında test ettik ve potansiyel birikimin sinyalini verdik. 📘 Kullanımdaki Model – İndirim Bölgeli Anahtar Bölge (KZDZ Modeli) KZDZ Modeli, indirimli Fibonacci seviyelerinin güçlü HTF likidite bölgeleriyle aynı hizada olduğu alanları belirleyerek yüksek olasılıklı geri dönüş fırsatları sunar. 1️⃣ HTF Anahtar Bölgesini Tanımlayın 2️⃣ İndirim Bölgesine Uyum Sağlayın (0,5–0,75 aralığı) 3️⃣ LTF'de onay yapısını arayın 4️⃣ Riski buna göre yürütün ve yönetin 📌 Oyun Planı Senaryo 1 (Kara Yol): Fiyatın 625 dolara ulaşmasını ve (günlük) 640 doların üzerinde kapanmasını bekleyin. Onaylandıktan sonra 680-700$'ı hedefleyen C640 opsiyonlarını satın almayı planlayın. Senaryo 2 (Red Yol): Fiyat 640$'ı geri talep edemezse, move ile 560$ arasındaki daha derin bir seviyeyi izleyin ve ardından bu bölgenin üzerinde haftalık ret olup olmadığına bakın. 620-700$'ı hedefleyen C560 seçenekleriyle giriş. 🎯 Kurulum Tetikleyicisi Senaryo 1 → 625 doları yeniden test ettikten sonra günlük kapanış 640 doların üzerinde. Senaryo 2 → Haftalık kapanış 560$ bölgesinin üzerinde. 📋 Ticaret Yönetimi Senaryo 1: C640 Aramaları Satın Alın → 680–700 ABD Doları tutarında kar elde edin. Senaryo 2: C560 Aramaları Satın Alın → kısmi kâr 620–640$, geri kalanı 680–700$. Move ilk hedef vurulduktan sonra başabaş noktasına kadar durur. 💬Bu META dökümü bakış açınızı destekliyorsa beğenin, yorum yapın ve takip edin. Daha derin duyarlılık ve strateji güncellemeleri için Substack ücretsiz erişimime abone olun. ⚠️ Bu analiz yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir. Ticaret veya yatırım yapmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın.

Peki geçen hafta META'ya ne oldu: Birçoğunuzun hisse senedine ne olduğunu ve düşüşe neyin sebep olduğunu merak ettiğini görüyorum. Cevap basit. EPS o kadar iyi değildi. Grafikte EPS'in yalnızca olduğunu görebiliriz 1.05 ve onlar beklenen 6.723 . Bu bir şans -%84,38. Yani bu kadar büyük bir şans için bu küçük bir düşüş. Sebep: Yani bunun olmasının nedeni, fazladan vergi ödemeleri gerekmesidir. Ödemeleri gereken vergi yaklaşık 15,9 milyar dolar. Bunun nedeni Trump'nin, büyük şirketlerin ABD dışında elde ettikleri karlar üzerinden vergi ödemesi gerektiğini belirten bazı vergi yasalarını çıkarmış olmasıdır. Bu, ödemeleri gereken tek seferlik bir vergidir ve bunu yapmalarının nedeni, şirketlerin vergi kaçakçılığı yapmasını ve ABD dışında daha fazla kâr elde etmesini engellemek istemeleridir. Ayrıca bilmemiz gereken şey, ABD dışında oluşan kârların yeniden değerlendirildiği ve bir kısmını yerli varlık olarak gördükleri için bu kârın bir kısmı üzerinden vergi ödemeleri gerektiğidir. Aklımızda tutmamız gerekenler: Burada unutmamamız gereken şey, EPS'ün sadece bu vergi nedeniyle düştüğü ve bu vergi olmasaydı EPS'ün de olacağını söyleyenlerin olduğudur. 7.25 civarı . Yani analizcinin META'dan beklediği iyi bir destek. Yani bunu hisse senedi fiyatında alacağınız büyük bir indirim olarak görebilirsiniz.

Introduction In global financial markets, arbitrage represents the pursuit of risk-free or low-risk profits by exploiting price discrepancies between different markets, instruments, or timeframes. Traders, institutions, and algorithmic systems constantly monitor global exchanges for such inefficiencies. While arbitrage opportunities may exist only for a fraction of a second, the principle behind them remains timeless — buy low, sell high, but simultaneously and strategically. Arbitrage is vital for ensuring market efficiency, liquidity, and fair pricing across borders. As global trading platforms become more interconnected, arbitrage has evolved from simple manual trades to complex algorithmic and statistical models involving multiple asset classes, currencies, and derivatives. This article explores the major types of arbitrage strategies practiced in global exchanges, their mechanisms, challenges, and significance in modern markets. 1. Pure or Spatial Arbitrage Pure arbitrage, also known as spatial arbitrage, is the most fundamental form. It occurs when an asset trades at different prices in two or more markets at the same time. The trader buys the asset from the cheaper market and sells it in the more expensive one. Example: If gold futures are trading at $2,000 per ounce on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) and at $2,010 on the London Metal Exchange (LME), an arbitrageur can buy gold on NYMEX and sell simultaneously on LME to earn a $10 per ounce profit, excluding transaction costs. Markets Where It Occurs: Equities: Dual-listed stocks (e.g., Royal Dutch Shell listed in London and Amsterdam). Commodities: Gold, oil, or agricultural commodities traded on multiple exchanges. Currencies: Foreign exchange markets across different trading hubs like London, New York, and Tokyo. Significance: Pure arbitrage enforces price parity across exchanges and enhances market integration. 2. Statistical Arbitrage Statistical arbitrage (StatArb) uses quantitative models and algorithms to identify pricing inefficiencies between related securities. Rather than relying on clear price differences, it depends on statistical correlations and mean-reversion principles. Key Features: Uses mathematical models, machine learning, and historical data. Exploits temporary mispricings in correlated assets. Positions are typically short-term and high-frequency. Example: If two historically correlated stocks like Coca-Cola (KO) and PepsiCo (PEP) diverge abnormally in price, a trader may go long on the undervalued one and short on the overvalued one, expecting convergence. Used By: Hedge funds (like Renaissance Technologies) Quantitative trading firms High-frequency traders Benefits: Works even in balanced markets (without visible price gaps) High automation potential Risks: Model inaccuracy Breakdown of historical correlations during volatile periods 3. Triangular Arbitrage (Currency Arbitrage) Triangular arbitrage occurs in the foreign exchange (forex) markets when discrepancies arise between three related currency pairs. Mechanism: Traders exploit the mispricing among three currencies by converting them sequentially to lock in a profit, ensuring that the cross-exchange rates are consistent. Example: Assume: EUR/USD = 1.2000 USD/GBP = 0.8000 EUR/GBP = 0.9600 The implied EUR/GBP rate should be (1.2000 × 0.8000 = 0.9600). If the actual EUR/GBP rate is 0.9650, the trader can buy the undervalued currency and sell the overvalued combination, earning a small profit per cycle. Significance: Triangular arbitrage keeps exchange rates aligned across currency pairs in global forex markets. It also showcases the law of one price, ensuring consistent valuation across all trading hubs. 4. Index Arbitrage Index arbitrage involves exploiting price discrepancies between a stock index and its constituent stocks or between the index futures and spot index. Example: If the S&P 500 futures are trading above the theoretical value implied by the underlying cash index, a trader can: Sell futures Buy all component stocks of the index As the prices converge, the arbitrageur closes the positions, realizing a profit. Technology Used: Algorithmic trading platforms capable of executing thousands of trades within milliseconds to manage all underlying index components simultaneously. Benefits: Helps maintain equilibrium between the derivative and spot markets Improves efficiency in index pricing Challenges: Requires high capital Needs automated execution and low latency infrastructure 5. Merger or Risk Arbitrage Merger arbitrage, also known as risk arbitrage, focuses on the price difference between the current market price of a company being acquired and the proposed acquisition price. Mechanism: When Company A announces plans to acquire Company B for $50 per share, but Company B’s stock trades at $47, the $3 difference reflects deal risk. Arbitrageurs buy Company B’s shares expecting the deal to close and pocket the $3 gain when it does. Types of Deals: Cash mergers – Fixed payout, lower risk Stock-for-stock mergers – Complex due to share exchange ratios and market volatility Risks: Deal may fail due to regulatory issues or financing problems Delays can reduce annualized returns Example: During Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard, risk arbitrage funds took long positions in Activision anticipating the regulatory approval would lead to price convergence with the offer. 6. Convertible Bond Arbitrage Convertible bond arbitrage exploits mispricing between a company’s convertible bonds and its underlying stock. Mechanism: A convertible bond can be exchanged for equity at a preset conversion rate. If the bond is undervalued relative to the stock, traders go long the bond and short the stock. The strategy profits from bond yield and volatility adjustments, regardless of stock direction. Used By: Hedge funds specializing in credit and volatility markets. Risks: Credit risk of issuer Interest rate changes Liquidity risk in bond markets Significance: Balances pricing between equity and fixed-income instruments of the same issuer, enhancing cross-asset efficiency. 7. Cross-Border Arbitrage Cross-border arbitrage involves exploiting price differences for the same asset or similar assets across different countries’ exchanges. Example: A stock listed in both the New York Stock Exchange (NYSE) and the Tokyo Stock Exchange (TSE) may trade at slightly different prices due to exchange rate fluctuations or trading hour differences. Traders use ADR (American Depositary Receipts) and GDR (Global Depositary Receipts) to execute such arbitrage. Factors Affecting Prices: Exchange rates Tax policies Market liquidity Capital controls Importance: Encourages global price synchronization and helps maintain efficient capital allocation across regions. 8. ETF Arbitrage Exchange-Traded Funds (ETFs) track indices or baskets of assets. When an ETF’s market price deviates from its Net Asset Value (NAV), arbitrage opportunities arise. Mechanism: If ETF price > NAV → Sell ETF, buy underlying assets. If ETF price < NAV → Buy ETF, sell underlying assets. Example: If the SPDR S&P 500 ETF (SPY) trades at $501 while the index value is equivalent to $500, an arbitrageur sells SPY and buys the basket of S&P 500 stocks. Who Performs It: Authorized Participants (APs) such as large financial institutions that can create or redeem ETF shares in bulk. Outcome: Maintains price parity between ETFs and their underlying assets, ensuring accurate tracking performance. 9. Futures Arbitrage (Cash and Carry) Cash and carry arbitrage involves exploiting differences between the spot price of an asset and its futures price. Mechanism: When futures are overpriced relative to spot, traders short futures and buy spot. When futures are underpriced, they buy futures and short spot. Example: If crude oil trades at $80 (spot) and the 3-month futures are at $85, a trader can buy oil at $80, store it, and sell the futures at $85, locking in a risk-free return (adjusted for carrying costs). Applications: Common in commodities, currencies, and equity indices. Impact: Ensures futures contracts remain aligned with their underlying assets, enforcing cost-of-carry relationships. 10. Options Arbitrage Options offer several arbitrage setups based on pricing inconsistencies between options and their underlying assets. Common Strategies: Put-Call Parity Arbitrage: Exploits violations of the relationship between call, put, and underlying asset prices. Box Spread Arbitrage: Combines options to lock in a risk-free payoff. Reverse Conversion Arbitrage: Uses options and underlying stock to capture overpricing in call or put options. Example: If put-call parity is violated (Call – Put ≠ Stock Price – Present Value of Strike), arbitrageurs construct synthetic positions to earn the difference. Benefit: Enhances derivative market efficiency and volatility pricing accuracy. 11. Cross-Asset Arbitrage Cross-asset arbitrage identifies pricing inefficiencies across different asset classes such as equities, bonds, commodities, and derivatives. Example: When the movement in the oil market affects airline stock prices disproportionately, arbitrageurs may exploit the imbalance using statistical models. Importance: Promotes multi-market integration Encourages price alignment across sectors Helps in portfolio hedging and diversification 12. High-Frequency and Algorithmic Arbitrage Modern arbitrage strategies rely heavily on high-frequency trading (HFT) and algorithmic systems capable of executing trades in microseconds. Techniques Include: Latency arbitrage (profiting from speed differences between exchanges) Quote stuffing and order book imbalances Cross-exchange liquidity scanning Infrastructure Needs: Co-location servers near exchange data centers Low-latency networks Advanced AI models for predictive execution Impact: Enhances liquidity and efficiency Reduces price gaps But also raises concerns about market fairness and flash crashes Conclusion Arbitrage is the heartbeat of global financial efficiency. From simple cross-market trades to complex algorithmic models, each type of arbitrage contributes to price uniformity, market liquidity, and systemic stability. While profit margins per trade are razor-thin, large-scale institutional participation and automation make it an essential function in maintaining balance across global exchanges. However, with evolving technology, regulation, and competition, arbitrage has transitioned from being a manual opportunity to a data-driven discipline. Traders who understand not only the price discrepancies but also the structure of global markets, latency, and cross-asset relationships hold the edge in today’s interconnected world. In essence, arbitrage ensures that no asset remains mispriced for long — making global markets fairer, more integrated, and efficient for all participants.

Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret! Mutlu ticaret!

Meta, tek seferlik bir vergi olayı nedeniyle kazançlardan düştü. Bu şirketi uzun zamandır takip ediyorum ve bariz kurulumları birçok kez kaçırdım. Tam 0,5 fib'deyiz. Bu megafon aylık grafikte çizildi ancak baktığım swing ticaret düzenini göstermek için yakınlaştırdım. Temel bir OBV'ye (momentum) ve volatilitenin güzel bir şekilde sıfırlandığına dikkat çekiyoruz. Planım buralara girmek, 600$'a yaklaşırsak ortalamayı düşürmek ve yeşil fiyat hedefine doğru yükselmek olacaktır.

Herkese merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir Bugün önümüzdeki aylarda MetaTrader'ın hisselerini güncelleyeceğim. Enflasyon ve diğer jeopolitik faktörlerden kaynaklanan son çöküşün ardından fiyat önemli ölçüde arttı. Daha önce dibi tahmin etmiştim ve hisse neredeyse hedeflerinin tamamına ulaştı. Aşağıdaki fikri görebilirsiniz. Şimdi önümüzdeki aylarda bir düşüş görmeyi bekliyorum ve hedefler analizde belirtildiği gibi. Uyarı: Kaldıraç kullanırken dikkatli olun. Çünkü düşüşten önce manipülasyon görebiliriz ve bu da kayıplarınıza neden olabilir. Daha önce dibi tahmin ettiğimde

META Şubat 2025'te 5 dalgalı bir diziyi tamamladı. Nisan 2025'in en düşük seviyesinden itibaren, META yeni bir 5 dalga dizisi başlattı. 1. Dalga tamamlandı ve ATH'dan bu yana 2. Dalga'dayız. inanıyorum META şu anda Dalga 2'nin son ayağı olan Dalga c'de. Bu C dalgasının ne zaman tamamlanacağını söylemek hard'dir. Belki 2. Dalga tamamlandığında olumlu bir farklılık ortaya çıkacaktır.

Meta uzun vadesini tamamlamış olabilir C dalgası Makro kanalın tepesinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra. Yapı artık ortaya çıkanları gösteriyor daha düşük zaman dilimlerinde düşüş dizileri , bir sonraki yıllık döngünün olabileceğini ima ediyor düzeltici veya düşüş eğilimi dürtüsel olmaktan ziyade. Teorik iken WCL Çok aşağıda (350-400 civarında) bir deep geri çekilmesi %50'lik bir düşüşe işaret eder; aşırı ama teknik bir olasılık. Daha gerçekçi bir yol olabilir %20–30 makro düzeltme Piyasa Meta'nın uzatılmış rallisini sindirirken ve değerlemeyi yeniden dengelerken. Anahtar Noktalar: Makro C dalgası üst kanal sınırında tamamlandı. Daha düşük zaman dilimi dizileri düşüş eğilimine giriyor. WCL, temel durum olmasa da, nihai olumsuz hedef olmaya devam ediyor. Uzun vadeli yükseliş yapısı içinde Meta için potansiyel olarak düşüş veya düzeltme eğilimi gösteren bir yıl bekliyoruz. Geçersiz kılma: Fiyat 780-800 bölgesini geri kazanırsa ve red B zirvesinin üzerine çıkarsa, düşüş yapısı başarısız olur.