METAX

أکملت Meta دورتها الکبرى 3 على هیکل موجة إلیوت ودخلت فی الموجة 4 الآن. تتراجع الموجة 4 عادةً إلى مستویات 0.618 أو 0.5 من الموجة 3 وهی المنطقة المحددة فی المربع. وهذه المنطقة هی أیضًا منطقة طلب والمستوى 500 هو مستوى خط الاتجاه طویل الأمد. إذا کنت تتطلع إلى الدخول، تحلى بالصبر وانتظر المستوى الصحیح. وکما یقول المثل الشهیر، لا تمسک بسکین ساقطة.

بالنسبة لمتداولی التأرجح أو الخیارات مع انتهاء صلاحیة لا تقل عن 12 شهرًا: مفاجأة الدب bar مع المتابعة، توقع انخفاض بعض الأرجل، توقع إسفینًا سفلیًا نموذجیًا بالقرب من الکتف الأیسر منطقة الدمج الرائعة ~ 600، وکذلک الرقم الدائری الکبیر = المغناطیس بالقرب من 100 EMA أسبوعی، یحتاج إلى إعادة اختبار ذلک بالقرب من خط الاتجاه لقناة الثور الهدف: قیاسه على المدى الطویل move من 600 إلى 800 یؤدی إلى 1000

خطة لعبة META – نموذج KZDZ 📊 معنویات السوق فی 29/10، خفض بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، کما کان متوقعًا. ومع ذلک، أضافت تصریحات باول حالة من عدم الیقین بشأن المزید من التخفیضات فی دیسمبر، مشیرة إلى أن القرارات المستقبلیة ستعتمد على البیانات. اعترض أحد أعضاء بنک الاحتیاطی الفیدرالی، مفضلاً عدم التخفیض فی هذه الدورة - وهو تحول ملحوظ عن القرار الذی اتخذ بالإجماع فی سبتمبر. بعد ذلک، انخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة من 95% إلى 68%، مما أثار معنویات هبوطیة على المدى القصیر حیث قام المتداولون بجنی الأرباح والتحوط من التعرض. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن التوقعات على المدى المتوسط ​​إلى الطویل لا تزال صعودیة نظرا لدورة السیولة الأوسع وموقف السیاسة التیسیریة. 📈 الأساسیة لقد فاقت أرباح META التوقعات، مما أدى إلى عملیات بیع حادة. وفی حین أن المعنویات هبوطیة على المدى القصیر، إلا أن التوقعات على المدى الطویل تظل مدعومة بمبادرات التنمیة المستمرة. 📈 التحلیل الفنی 1-الوصول إلى مؤشر القوة النسبیة فی منطقة ذروة البیع على الإطار الزمنی الیومی. 2-ارتد إلى منطقة توازن فیبوناتشی 0.5 (≈640 دولارًا). 3-تم اختبار المنطقة الرئیسیة major HTF بحوالی 625 دولارًا، مما یشیر إلى التراکم المحتمل. 📘 النموذج المستخدم - المنطقة الرئیسیة مع منطقة الخصم (نموذج KZDZ) یحدد نموذج KZDZ المناطق التی تتوافق فیها مستویات فیبوناتشی المخفضة مع مناطق سیولة HTF القویة، مما یوفر فرص انعکاس عالیة الاحتمال. 1️⃣ تحدید منطقة مفتاح HTF 2️⃣ التوافق مع منطقة الخصم (نطاق 0.5–0.75) 3️⃣ ابحث عن بنیة التأکید على LTF 4️⃣ تنفیذ وإدارة المخاطر وفقًا لذلک 📌 خطة اللعبة السیناریو 1 (المسار الأسود): راقب وصول السعر إلى 625 دولارًا أمریکیًا ویغلق فوق 640 دولارًا أمریکیًا (یومیًا). عند التأکید، خطط لشراء خیارات C640 التی تستهدف 680 دولارًا - 700 دولارًا. السیناریو 2 (Red المسار): إذا فشل السعر فی استعادة 640 دولارًا أمریکیًا، فراقب الانخفاض الأعمق move إلى 560 دولارًا أمریکیًا، ثم ابحث عن الرفض الأسبوعی فوق تلک المنطقة. الدخول عبر خیارات C560، والتی تستهدف 620-700 دولار. 🎯 مشغل الإعداد السیناریو 1 ← إغلاق یومی فوق 640 دولارًا بعد إعادة اختبار 625 دولارًا. السیناریو 2 ← إغلاق أسبوعی فوق منطقة 560 دولارًا. 📋 إدارة التجارة السیناریو 1: شراء مکالمات C640 ← جنی الأرباح بسعر 680 إلى 700 دولار. السیناریو 2: شراء مکالمات C560 ← أرباح جزئیة تتراوح بین 620 دولارًا و640 دولارًا، والباقی عند 680 دولارًا و700 دولار. Move توقف عند نقطة التعادل بعد إصابة الهدف الأول. 💬إذا کان هذا التفصیل META یدعم نظرتک، قم بالإعجاب والتعلیق والمتابعة. للحصول على تحدیثات أعمق للمشاعر والإستراتیجیة، اشترک فی الوصول المجانی إلى Substack الخاص بی. ⚠️ هذا التحلیل للأغراض التعلیمیة فقط ولا یشکل نصیحة مالیة. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بک قبل التداول أو الاستثمار.

إذن ماذا حدث لـ META الأسبوع الماضی: أرى الکثیر منکم یتساءل ماذا حدث للسهم وما سبب الانخفاض. الجواب بسیط. لم یکن EPS جیدًا جدًا. یمکننا أن نرى على الرسم البیانی أن EPS موجود فقط 1.05 وأنهم المتوقع 6.723 . تلک فرصة -84.38%. لذا، بالنسبة لهذه الفرصة الکبیرة، فهذه قطرة صغیرة. السبب: لذا فإن سبب حدوث ذلک هو أنهم بحاجة إلى دفع بعض الضرائب الإضافیة. الضریبة التی یتعین علیهم دفعها موجودة 15,9 ملیار دولار. وذلک لأن Trump أصدر بعض قوانین الضرائب التی تنص على أن الشرکات الکبرى تحتاج إلى دفع ضرائب على الأرباح التی حققتها خارج الولایات المتحدة. هذه ضریبة لمرة واحدة فقط یتعین علیهم دفعها والسبب فی قیامهم بذلک هو أنهم یریدون تجنب قیام الشرکات بالتهرب الضریبی وجنی المزید من الأرباح خارج الولایات المتحدة. وما نحتاج إلى معرفته أیضًا هو أن الأرباح المکونة خارج الولایات المتحدة یتم إعادة تقییمها وأنهم بحاجة إلى دفع ضریبة على جزء من هذا الربح لأنهم یعتبرون جزءًا منه أصولًا محلیة. ما یجب أن نأخذه فی الاعتبار: ما یجب أن نأخذه فی الاعتبار هنا هو أن EPS انخفض فقط بسبب هذه الضریبة وأن هناک أشخاصًا یقولون إن EPS لولا هذه الضریبة کان من الممکن أن ینخفض حوالی 7.25 . لذا فهی دفعة جیدة لما یتوقعه المحلل من META. لذلک یمکنک أن ترى هذا بمثابة خصم کبیر تحصل علیه على سعر السهم.

Introduction In global financial markets, arbitrage represents the pursuit of risk-free or low-risk profits by exploiting price discrepancies between different markets, instruments, or timeframes. Traders, institutions, and algorithmic systems constantly monitor global exchanges for such inefficiencies. While arbitrage opportunities may exist only for a fraction of a second, the principle behind them remains timeless — buy low, sell high, but simultaneously and strategically. Arbitrage is vital for ensuring market efficiency, liquidity, and fair pricing across borders. As global trading platforms become more interconnected, arbitrage has evolved from simple manual trades to complex algorithmic and statistical models involving multiple asset classes, currencies, and derivatives. This article explores the major types of arbitrage strategies practiced in global exchanges, their mechanisms, challenges, and significance in modern markets. 1. Pure or Spatial Arbitrage Pure arbitrage, also known as spatial arbitrage, is the most fundamental form. It occurs when an asset trades at different prices in two or more markets at the same time. The trader buys the asset from the cheaper market and sells it in the more expensive one. Example: If gold futures are trading at $2,000 per ounce on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) and at $2,010 on the London Metal Exchange (LME), an arbitrageur can buy gold on NYMEX and sell simultaneously on LME to earn a $10 per ounce profit, excluding transaction costs. Markets Where It Occurs: Equities: Dual-listed stocks (e.g., Royal Dutch Shell listed in London and Amsterdam). Commodities: Gold, oil, or agricultural commodities traded on multiple exchanges. Currencies: Foreign exchange markets across different trading hubs like London, New York, and Tokyo. Significance: Pure arbitrage enforces price parity across exchanges and enhances market integration. 2. Statistical Arbitrage Statistical arbitrage (StatArb) uses quantitative models and algorithms to identify pricing inefficiencies between related securities. Rather than relying on clear price differences, it depends on statistical correlations and mean-reversion principles. Key Features: Uses mathematical models, machine learning, and historical data. Exploits temporary mispricings in correlated assets. Positions are typically short-term and high-frequency. Example: If two historically correlated stocks like Coca-Cola (KO) and PepsiCo (PEP) diverge abnormally in price, a trader may go long on the undervalued one and short on the overvalued one, expecting convergence. Used By: Hedge funds (like Renaissance Technologies) Quantitative trading firms High-frequency traders Benefits: Works even in balanced markets (without visible price gaps) High automation potential Risks: Model inaccuracy Breakdown of historical correlations during volatile periods 3. Triangular Arbitrage (Currency Arbitrage) Triangular arbitrage occurs in the foreign exchange (forex) markets when discrepancies arise between three related currency pairs. Mechanism: Traders exploit the mispricing among three currencies by converting them sequentially to lock in a profit, ensuring that the cross-exchange rates are consistent. Example: Assume: EUR/USD = 1.2000 USD/GBP = 0.8000 EUR/GBP = 0.9600 The implied EUR/GBP rate should be (1.2000 × 0.8000 = 0.9600). If the actual EUR/GBP rate is 0.9650, the trader can buy the undervalued currency and sell the overvalued combination, earning a small profit per cycle. Significance: Triangular arbitrage keeps exchange rates aligned across currency pairs in global forex markets. It also showcases the law of one price, ensuring consistent valuation across all trading hubs. 4. Index Arbitrage Index arbitrage involves exploiting price discrepancies between a stock index and its constituent stocks or between the index futures and spot index. Example: If the S&P 500 futures are trading above the theoretical value implied by the underlying cash index, a trader can: Sell futures Buy all component stocks of the index As the prices converge, the arbitrageur closes the positions, realizing a profit. Technology Used: Algorithmic trading platforms capable of executing thousands of trades within milliseconds to manage all underlying index components simultaneously. Benefits: Helps maintain equilibrium between the derivative and spot markets Improves efficiency in index pricing Challenges: Requires high capital Needs automated execution and low latency infrastructure 5. Merger or Risk Arbitrage Merger arbitrage, also known as risk arbitrage, focuses on the price difference between the current market price of a company being acquired and the proposed acquisition price. Mechanism: When Company A announces plans to acquire Company B for $50 per share, but Company B’s stock trades at $47, the $3 difference reflects deal risk. Arbitrageurs buy Company B’s shares expecting the deal to close and pocket the $3 gain when it does. Types of Deals: Cash mergers – Fixed payout, lower risk Stock-for-stock mergers – Complex due to share exchange ratios and market volatility Risks: Deal may fail due to regulatory issues or financing problems Delays can reduce annualized returns Example: During Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard, risk arbitrage funds took long positions in Activision anticipating the regulatory approval would lead to price convergence with the offer. 6. Convertible Bond Arbitrage Convertible bond arbitrage exploits mispricing between a company’s convertible bonds and its underlying stock. Mechanism: A convertible bond can be exchanged for equity at a preset conversion rate. If the bond is undervalued relative to the stock, traders go long the bond and short the stock. The strategy profits from bond yield and volatility adjustments, regardless of stock direction. Used By: Hedge funds specializing in credit and volatility markets. Risks: Credit risk of issuer Interest rate changes Liquidity risk in bond markets Significance: Balances pricing between equity and fixed-income instruments of the same issuer, enhancing cross-asset efficiency. 7. Cross-Border Arbitrage Cross-border arbitrage involves exploiting price differences for the same asset or similar assets across different countries’ exchanges. Example: A stock listed in both the New York Stock Exchange (NYSE) and the Tokyo Stock Exchange (TSE) may trade at slightly different prices due to exchange rate fluctuations or trading hour differences. Traders use ADR (American Depositary Receipts) and GDR (Global Depositary Receipts) to execute such arbitrage. Factors Affecting Prices: Exchange rates Tax policies Market liquidity Capital controls Importance: Encourages global price synchronization and helps maintain efficient capital allocation across regions. 8. ETF Arbitrage Exchange-Traded Funds (ETFs) track indices or baskets of assets. When an ETF’s market price deviates from its Net Asset Value (NAV), arbitrage opportunities arise. Mechanism: If ETF price > NAV → Sell ETF, buy underlying assets. If ETF price < NAV → Buy ETF, sell underlying assets. Example: If the SPDR S&P 500 ETF (SPY) trades at $501 while the index value is equivalent to $500, an arbitrageur sells SPY and buys the basket of S&P 500 stocks. Who Performs It: Authorized Participants (APs) such as large financial institutions that can create or redeem ETF shares in bulk. Outcome: Maintains price parity between ETFs and their underlying assets, ensuring accurate tracking performance. 9. Futures Arbitrage (Cash and Carry) Cash and carry arbitrage involves exploiting differences between the spot price of an asset and its futures price. Mechanism: When futures are overpriced relative to spot, traders short futures and buy spot. When futures are underpriced, they buy futures and short spot. Example: If crude oil trades at $80 (spot) and the 3-month futures are at $85, a trader can buy oil at $80, store it, and sell the futures at $85, locking in a risk-free return (adjusted for carrying costs). Applications: Common in commodities, currencies, and equity indices. Impact: Ensures futures contracts remain aligned with their underlying assets, enforcing cost-of-carry relationships. 10. Options Arbitrage Options offer several arbitrage setups based on pricing inconsistencies between options and their underlying assets. Common Strategies: Put-Call Parity Arbitrage: Exploits violations of the relationship between call, put, and underlying asset prices. Box Spread Arbitrage: Combines options to lock in a risk-free payoff. Reverse Conversion Arbitrage: Uses options and underlying stock to capture overpricing in call or put options. Example: If put-call parity is violated (Call – Put ≠ Stock Price – Present Value of Strike), arbitrageurs construct synthetic positions to earn the difference. Benefit: Enhances derivative market efficiency and volatility pricing accuracy. 11. Cross-Asset Arbitrage Cross-asset arbitrage identifies pricing inefficiencies across different asset classes such as equities, bonds, commodities, and derivatives. Example: When the movement in the oil market affects airline stock prices disproportionately, arbitrageurs may exploit the imbalance using statistical models. Importance: Promotes multi-market integration Encourages price alignment across sectors Helps in portfolio hedging and diversification 12. High-Frequency and Algorithmic Arbitrage Modern arbitrage strategies rely heavily on high-frequency trading (HFT) and algorithmic systems capable of executing trades in microseconds. Techniques Include: Latency arbitrage (profiting from speed differences between exchanges) Quote stuffing and order book imbalances Cross-exchange liquidity scanning Infrastructure Needs: Co-location servers near exchange data centers Low-latency networks Advanced AI models for predictive execution Impact: Enhances liquidity and efficiency Reduces price gaps But also raises concerns about market fairness and flash crashes Conclusion Arbitrage is the heartbeat of global financial efficiency. From simple cross-market trades to complex algorithmic models, each type of arbitrage contributes to price uniformity, market liquidity, and systemic stability. While profit margins per trade are razor-thin, large-scale institutional participation and automation make it an essential function in maintaining balance across global exchanges. However, with evolving technology, regulation, and competition, arbitrage has transitioned from being a manual opportunity to a data-driven discipline. Traders who understand not only the price discrepancies but also the structure of global markets, latency, and cross-asset relationships hold the edge in today’s interconnected world. In essence, arbitrage ensures that no asset remains mispriced for long — making global markets fairer, more integrated, and efficient for all participants.

تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید! تداول سعید!

تم التخلص من Meta على الأرباح بسبب حدث ضریبی لمرة واحدة. لقد کنت أتابع هذه الشرکة منذ فترة طویلة وفقدت الإعدادات الواضحة عدة مرات. نحن على حق عند 0.5 فیب. تم رسم مکبر الصوت هذا على الرسم البیانی الشهری ولکنی قمت بتکبیره لإظهار إعداد التداول المتأرجح الذی أشاهده. نلاحظ وجود أساس OBV (الزخم) وإعادة ضبط التقلبات بشکل جید. ستکون خطتی هی الدخول هنا، ومتوسط ​​الانخفاض إذا اقتربنا من 600 دولار والتأرجح نحو السعر المستهدف باللون الأخضر.

مرحبا بالجمیع، أتمنى أن تکونوا بخیر سأقوم الیوم بتحدیث أسهم MetaTrader للأشهر القادمة. وقد ارتفع السعر بشکل ملحوظ بعد الانهیار الأخیر، والذی کان بسبب التضخم وعوامل جیوسیاسیة أخرى. لقد توقعت القاع سابقًا، وقد وصل السهم إلى جمیع أهدافه تقریبًا. یمکنک رؤیة الفکرة أدناه. الآن أتوقع أن أرى انخفاضًا فی الأشهر المقبلة، والأهداف کما هو موضح فی التحلیل. تحذیر: کن حذرا بشأن استخدام الرافعة المالیة. وذلک لأننا قد نرى تلاعباً قبل الهبوط وهذا سیسبب لک الخسائر عندما توقعت القاع سابقا

میتا أکملت سلسلة من 5 موجات فی فبرایر 2025. اعتبارًا من قاع أبریل 2025، میتا بدأ تسلسل جدید من 5 موجات. اکتملت الموجة 1 ونحن فی الموجة 2 منذ ATH. أعتقد میتا یقع حالیًا فی المرحلة الأخیرة من الموجة 2 - الموجة c. إنه hard لمعرفة متى ستکتمل هذه الموجة C. ربما سیکون هناک تباعد إیجابی عند اکتمال الموجة الثانیة.

ربما تکون Meta قد أکملت فترة طویلة موجة C بعد الوصول إلى أعلى مستویاته على الإطلاق عند قمة القناة الکلیة. یظهر الهیکل الآن فی طور الظهور تسلسلات هبوطیة على أطر زمنیة أقل ، فی إشارة إلى أن الدورة السنویة القادمة قد تکون کذلک تصحیحیة أو هبوطیة بدلا من الاندفاع. بینما النظریة WCL یقع أدناه بکثیر (حوالی 350-400)، فإن مثل هذا الارتداد deep قد یعنی انخفاضًا بنسبة 50٪ - وهو احتمال متطرف ولکنه تقنی. یمکن أن یکون المسار الأکثر واقعیة هو أ تصحیح ماکرو 20-30% بینما یستوعب السوق ارتفاع Meta الممتد ویعید توازن التقییم. النقاط الرئیسیة: اکتملت موجة Macro C عند حدود القناة العلویة. تحول تسلسل الإطار الزمنی السفلی إلى الاتجاه الهبوطی. یظل WCL هو الهدف السلبی النهائی، على الرغم من أنه لیس الحالة الأساسیة. نتوقع عامًا هبوطیًا أو تصحیحیًا محتملاً لـ Meta، ضمن الهیکل الصعودی طویل المدى. الإبطال: إذا استعاد السعر المنطقة 780-800 واخترق أعلى مستوى red B، فسیفشل الهیکل الهبوطی.